PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PM с DEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PM с DEO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PM (Philip Morris International Inc.) and DEO (Diageo plc) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PM in Tobacco, DEO in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, PM returned 11.71%/yr vs 0.50%/yr for DEO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PM и DEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и Diageo plc (DEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 11.71% против 0.50% соответственно.

PM

1 день
1.95%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.93%
6 месяцев
22.12%
1 год
3.53%
3 года*
31.18%
5 лет*
18.78%
10 лет*
11.71%

DEO

1 день
0.83%
1 месяц
0.12%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-7.27%
1 год
-19.48%
3 года*
-19.42%
5 лет*
-13.55%
10 лет*
0.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PM и DEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PM
Philip Morris International Inc.		15.93%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%
DEO
Diageo plc		-4.24%-29.31%-10.09%-16.28%-17.40%41.72%-3.26%21.39%-0.43%44.13%

Correlation

The correlation between PM and DEO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г.

0.37

Over the past year, the correlation between PM and DEO has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PM:

$288.03B

DEO:

$45.62B

EPS

PM:

$7.12

DEO:

£9.85

Коэффициент P/E

PM:

25.90

DEO:

6.19

Коэффициент PEG

PM:

2.81

DEO:

1.78

Коэффициент P/S

PM:

6.93

DEO:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

PM:

$41.49B

DEO:

£37.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

PM:

$27.93B

DEO:

£22.42B

EBITDA (12 мес.)

PM:

$17.74B

DEO:

£10.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philip Morris International Inc.

Diageo plc

Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O
Часто сравнивают с DEO:
DEO с BF-BDEO с BUDDEO с LOWDEO с IEODEO с KODEO с SPYDEO с HEIA.AS

Доходность на риск

PM vs. DEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PM
Ранг доходности на риск PM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DEO
Ранг доходности на риск DEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PM c DEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMDEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.66

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
-0.75

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.90

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.59

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-1.05

+1.39

PM vs. DEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа DEO равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и DEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PM и DEO

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и DEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMDEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-63.41%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.64%

-35.52%

+14.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-56.07%

+35.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-63.41%

+40.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-63.41%

+20.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-58.28%

+54.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-13.02%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

19.98%

-9.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PM и DEO

Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Diageo plc (DEO) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMDEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

6.98%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

26.52%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

32.17%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

24.74%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

23.39%

+1.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и DEO

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности DEO в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEO
Diageo plc		4.06%4.80%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.18%3.00%3.13%
PM
Philip Morris International Inc.		3.13%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и DEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B20222023202420252026
10.15B
7.73B
(PM) Общая выручка
(DEO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PM значения в USD, DEO значения в GBP

Сравнение рентабельности PM и DEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Philip Morris International Inc. и Diageo plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
58.0%60.0%62.0%64.0%66.0%68.0%70.0%20222023202420252026
68.1%
61.0%
Активы портфеля
PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

DEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

DEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

DEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

Часто задаваемые вопросы

PM and DEO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PM has higher volatility (7.76%) compared to DEO (6.98%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs DEO's -63.41%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PM и DEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор