PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с CARL-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMT с CARL-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) and CARL-B.CO (Carlsberg A/S) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CARL-B.CO operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LMT returned 11.37%/yr vs 6.33%/yr for CARL-B.CO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и CARL-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LMT торгуется в USD, в то время как CARL-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CARL-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у CARL-B.CO с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции LMT превзошли акции CARL-B.CO по среднегодовой доходности: 11.37% против 6.33% соответственно.

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
5.40%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
14.07%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%

CARL-B.CO

1 день
-1.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.90%
1 год
-6.54%
3 года*
-2.45%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и CARL-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		2.74%40.69%-21.16%-2.77%-20.64%9.36%11.41%43.14%-9.48%41.27%

Correlation

The correlation between LMT and CARL-B.CO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2007 г.

0.13

The correlation between LMT and CARL-B.CO shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

Carlsberg A/S

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с BABACARL-B.CO с BA

Доходность на риск

LMT vs. CARL-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c CARL-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMTCARL-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.30

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-0.27

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.97

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.33

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

-0.53

+2.23

LMT vs. CARL-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа CARL-B.CO равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и CARL-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMT и CARL-B.CO

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, примерно равная максимальной просадке CARL-B.CO в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и CARL-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTCARL-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-77.22%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-21.81%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-40.58%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-47.25%

+15.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-47.25%

+10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-20.42%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.83%

-20.03%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

13.63%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и CARL-B.CO

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 7.02%, в то время как у Carlsberg A/S (CARL-B.CO) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARL-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTCARL-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.56%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

18.00%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

23.82%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

25.35%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

23.67%

+0.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и CARL-B.CO

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности CARL-B.CO в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.44%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и CARL-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Carlsberg A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. LMT значения в USD, CARL-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

LMT and CARL-B.CO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и CARL-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор