PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0027.HK с CARL-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0027.HK с CARL-B.CO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd) and CARL-B.CO (Carlsberg A/S) are both stocks. 0027.HK operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while CARL-B.CO operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, 0027.HK returned 3.85%/yr vs 5.38%/yr for CARL-B.CO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0027.HK и CARL-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0027.HK торгуется в HKD, в то время как CARL-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CARL-B.CO были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0027.HK показывает доходность -14.60%, что значительно ниже, чем у CARL-B.CO с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции 0027.HK уступали акциям CARL-B.CO по среднегодовой доходности: 3.85% против 5.38% соответственно.

0027.HK

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-14.60%
6 месяцев
-17.73%
1 год
-1.66%
3 года*
-11.56%
5 лет*
-11.29%
10 лет*
3.85%

CARL-B.CO

1 день
-1.45%
1 месяц
-7.63%
С начала года
0.59%
6 месяцев
3.89%
1 год
-10.35%
3 года*
-2.56%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0027.HK и CARL-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		-14.60%20.00%-22.76%-14.88%28.55%-32.95%6.05%17.31%-19.35%87.82%
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		0.59%40.95%-21.59%-2.78%-20.54%10.01%10.91%42.36%-9.28%42.36%

Correlation

The correlation between 0027.HK and CARL-B.CO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galaxy Entertainment Group Ltd

Carlsberg A/S

Часто сравнивают с 0027.HK:
0027.HK с MAR0027.HK с PRNDY0027.HK с 0388.HK0027.HK с 1128.HK0027.HK с BABA0027.HK с BTI0027.HK с TSLA
Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с BABACARL-B.CO с DEO

Доходность на риск

0027.HK vs. CARL-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0027.HK
Ранг доходности на риск 0027.HK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0027.HK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0027.HK c CARL-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0027.HKCARL-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.44

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
-0.47

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.94

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.48

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

-0.76

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0027.HK vs. CARL-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0027.HK на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа CARL-B.CO равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0027.HK и CARL-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0027.HKCARL-B.COРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.44

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.15

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.23

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.09

+0.16

Просадки

Сравнение просадок 0027.HK и CARL-B.CO

Максимальная просадка 0027.HK за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки CARL-B.CO в -78.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0027.HK и CARL-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0027.HKCARL-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-78.52%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-21.71%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.68%

-40.97%

-12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.20%

-47.11%

-11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.22%

-47.11%

-19.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.28%

-21.91%

-33.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.26%

-20.32%

-24.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.39%

14.06%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности 0027.HK и CARL-B.CO

Текущая волатильность для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) составляет 6.86%, в то время как у Carlsberg A/S (CARL-B.CO) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что 0027.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARL-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0027.HKCARL-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

8.05%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

18.19%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

24.09%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

25.31%

+12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.65%

23.65%

+14.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0027.HK и CARL-B.CO

Дивидендная доходность 0027.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности CARL-B.CO в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		4.70%3.13%2.42%0.46%0.58%0.00%0.75%1.59%1.83%0.94%0.98%1.72%
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.55%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0027.HK и CARL-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galaxy Entertainment Group Ltd и Carlsberg A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0027.HK значения в HKD, CARL-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

0027.HK and CARL-B.CO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0027.HK и CARL-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор