PortfoliosLab logo
Сравнение PM с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PM и MO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PM и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
671.08%
676.37%
PM
MO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PM:

3.33

MO:

2.53

Коэф-т Сортино

PM:

4.47

MO:

3.58

Коэф-т Омега

PM:

1.68

MO:

1.47

Коэф-т Кальмара

PM:

7.48

MO:

4.56

Коэф-т Мартина

PM:

22.79

MO:

10.92

Индекс Язвы

PM:

3.60%

MO:

4.30%

Дневная вол-ть

PM:

24.73%

MO:

18.57%

Макс. просадка

PM:

-42.87%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

PM:

0.00%

MO:

-2.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PM:

$264.98B

MO:

$98.25B

EPS

PM:

$6.34

MO:

$6.54

Коэффициент P/E

PM:

26.85

MO:

8.91

Коэффициент PEG

PM:

2.48

MO:

4.01

Коэффициент P/S

PM:

6.90

MO:

4.81

Коэффициент P/B

PM:

0.00

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

PM:

$38.33B

MO:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

PM:

$24.96B

MO:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

PM:

$16.03B

MO:

$12.01B

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 42.70%, что значительно выше, чем у MO с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 13.12% против 8.32% соответственно.


PM

С начала года

42.70%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

33.72%

1 год

87.21%

5 лет

24.26%

10 лет

13.12%

MO

С начала года

13.42%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

21.63%

1 год

45.23%

5 лет

17.01%

10 лет

8.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PM и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PM
Ранг риск-скорректированной доходности PM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PM c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PM, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PM: 3.33
MO: 2.53
Коэффициент Сортино PM, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PM: 4.47
MO: 3.58
Коэффициент Омега PM, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PM: 1.68
MO: 1.47
Коэффициент Кальмара PM, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PM: 7.48
MO: 4.56
Коэффициент Мартина PM, с текущим значением в 22.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PM: 22.79
MO: 10.92

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа MO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.33
2.53
PM
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и MO

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности MO в 6.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PM
Philip Morris International Inc.
3.14%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%
MO
Altria Group, Inc.
6.93%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок PM и MO

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-2.93%
PM
MO

Волатильность

Сравнение волатильности PM и MO

Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.15%
7.10%
PM
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию