Сравнение DEO с CRON
DEO (Diageo plc) and CRON (Cronos Group Inc.) are both stocks. DEO operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while CRON operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, DEO returned -13.55%/yr vs -21.36%/yr for CRON. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEO и CRON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEO показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у CRON с доходностью 1.90%.
DEO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -19.48%
- 3 года*
- -19.42%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- 0.50%
CRON
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- -18.04%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- -21.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEO и CRON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | -4.24% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
CRON Cronos Group Inc. | 1.90% | 30.20% | -3.35% | -17.72% | -35.20% | -43.52% | -9.52% | -26.18% | 34.43% | 600.87% |
Correlation
The correlation between DEO and CRON is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
DEO:
£9.85
CRON:
-$0.01
DEO:
0.91
CRON:
3.52
DEO:
£37.37B
CRON:
$220.07M
DEO:
£22.42B
CRON:
$68.18M
DEO:
£10.72B
CRON:
$2.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEO vs. CRON — Ранг доходности на риск
DEO
CRON
Сравнение DEO c CRON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Cronos Group Inc. (CRON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEO | CRON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.29 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 2.27 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEO и CRON
Максимальная просадка DEO за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки CRON в -93.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и CRON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEO | CRON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -93.16% | +29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.52% | -26.91% | -8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.07% | -46.36% | -9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.41% | -82.06% | +18.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.28% | -88.69% | +30.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -63.61% | +50.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 15.34% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEO и CRON
Текущая волатильность для Diageo plc (DEO) составляет 6.98%, в то время как у Cronos Group Inc. (CRON) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что DEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEO | CRON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 9.44% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 30.10% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 46.46% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 53.86% | -29.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 74.63% | -51.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEO и CRON
Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, тогда как CRON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRON Cronos Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEO Diageo plc | 4.06% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEO и CRON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diageo plc и Cronos Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEO и CRON
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
CRON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.15M при выручке в 58.97M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
CRON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.83M при выручке в 58.97M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
CRON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.75M при выручке в 58.97M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
DEO and CRON have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRON has higher volatility (9.44%) compared to DEO (6.98%). In terms of maximum drawdown, DEO dropped -63.41% vs CRON's -93.16%.
CRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEO и CRON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор