Сравнение PRNDY с HEIA.AS
PRNDY (Pernod Ricard SA.) and HEIA.AS (Heineken N.V.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PRNDY in Beverages - Wineries & Distilleries, HEIA.AS in Beverages - Brewers. Over the past 3 years, PRNDY returned -27.43%/yr vs -4.80%/yr for HEIA.AS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PRNDY и HEIA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRNDY торгуется в USD, в то время как HEIA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEIA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRNDY показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у HEIA.AS с доходностью 1.34%.
PRNDY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- -14.20%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- -24.70%
- 3 года*
- -27.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEIA.AS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- -4.80%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- 1.03%
Сравнение доходности по годам PRNDY и HEIA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRNDY Pernod Ricard SA. | -14.20% | -19.27% | -33.61% | -7.89% | -17.06% | 3.67% |
HEIA.AS Heineken N.V. | 1.34% | 18.10% | -28.49% | 10.08% | -15.15% | 1.04% |
Correlation
The correlation between PRNDY and HEIA.AS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between PRNDY and HEIA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRNDY vs. HEIA.AS — Ранг доходности на риск
PRNDY
HEIA.AS
Сравнение PRNDY c HEIA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Heineken N.V. (HEIA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRNDY | HEIA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.95 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.45 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.74 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRNDY и HEIA.AS
Максимальная просадка PRNDY за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки HEIA.AS в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNDY и HEIA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRNDY | HEIA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -63.53% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.41% | -21.14% | -20.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.31% | -38.31% | -28.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.09% | -26.90% | -38.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -16.54% | -16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.72% | 12.89% | +10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNDY и HEIA.AS
Текущая волатильность для Pernod Ricard SA. (PRNDY) составляет 6.80%, в то время как у Heineken N.V. (HEIA.AS) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что PRNDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEIA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRNDY | HEIA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 8.33% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 17.22% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 23.24% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.30% | 23.93% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 22.64% | +4.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNDY и HEIA.AS
Дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности HEIA.AS в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIA.AS Heineken N.V. | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.09% | 1.66% | 0.99% | 1.14% | 1.74% | 1.97% | 1.56% | 1.94% | 1.50% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | 7.51% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRNDY и HEIA.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA. и Heineken N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRNDY and HEIA.AS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRNDY и HEIA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор