Сравнение PENN с DEO
PENN (Penn National Gaming, Inc.) and DEO (Diageo plc) are both stocks. PENN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while DEO operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PENN returned 4.00%/yr vs 0.50%/yr for DEO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PENN и DEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PENN показывает доходность 46.98%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции PENN превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 4.00% против 0.50% соответственно.
PENN
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 33.83%
- С начала года
- 46.98%
- 6 месяцев
- 51.82%
- 1 год
- 38.89%
- 3 года*
- -6.65%
- 5 лет*
- -23.70%
- 10 лет*
- 4.00%
DEO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -19.48%
- 3 года*
- -19.42%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам PENN и DEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENN Penn National Gaming, Inc. | 46.98% | -25.58% | -23.83% | -12.39% | -42.72% | -39.97% | 237.91% | 35.74% | -39.90% | 127.19% |
DEO Diageo plc | -4.24% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
Correlation
The correlation between PENN and DEO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 1996 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
PENN:
$2.89B
DEO:
$45.62B
PENN:
-$6.84
DEO:
£9.85
PENN:
0.43
DEO:
0.91
PENN:
1.58
DEO:
3.95
PENN:
$7.07B
DEO:
£37.37B
PENN:
$2.10B
DEO:
£22.42B
PENN:
-$131.70M
DEO:
£10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PENN vs. DEO — Ранг доходности на риск
PENN
DEO
Сравнение PENN c DEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn National Gaming, Inc. (PENN) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PENN | DEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.59 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | -1.05 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PENN и DEO
Максимальная просадка PENN за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENN и DEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PENN | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -63.41% | -27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.55% | -35.52% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.42% | -56.07% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.14% | -63.41% | -22.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.38% | -63.41% | -27.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.11% | -58.28% | -25.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.91% | -13.02% | -20.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 19.98% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENN и DEO
Penn National Gaming, Inc. (PENN) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Diageo plc (DEO) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что PENN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PENN | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 6.98% | +9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.22% | 26.52% | +15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.75% | 32.17% | +20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.21% | 24.74% | +29.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.49% | 23.39% | +38.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENN и DEO
PENN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 4.06% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
PENN Penn National Gaming, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PENN и DEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penn National Gaming, Inc. и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PENN и DEO
PENN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о валовой прибыли в 524.80M при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
PENN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.10M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
PENN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.30M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
PENN and DEO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENN has higher volatility (16.21%) compared to DEO (6.98%). In terms of maximum drawdown, PENN dropped -91.38% vs DEO's -63.41%.
PENN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PENN и DEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор