Сравнение JD с MO
JD (JD.com, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, JD returned 4.54%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JD и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции JD уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 4.54% против 7.93% соответственно.
JD
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- -14.46%
- 10 лет*
- 4.54%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам JD и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.06% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between JD and MO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г. | 0.09 |
The correlation between JD and MO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JD:
$40.91B
MO:
$120.36B
JD:
CN¥9.38
MO:
$4.79
JD:
20.63
MO:
15.00
JD:
1.01
MO:
0.32
JD:
0.22
MO:
5.54
JD:
CN¥1.32T
MO:
$21.82B
JD:
CN¥126.44B
MO:
$14.80B
JD:
CN¥27.03B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. MO — Ранг доходности на риск
JD
MO
Сравнение JD c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JD | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.75 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 4.39 | -5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JD и MO
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -65.43% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -16.40% | -13.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -16.40% | -31.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -25.83% | -49.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | -53.69% | -25.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.50% | -3.50% | -66.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.62% | -11.92% | -25.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 6.50% | +8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и MO
JD.com, Inc. (JD) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что JD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 6.71% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 17.60% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.27% | 22.59% | +9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 20.68% | +33.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.77% | 22.97% | +24.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и MO
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JD и MO
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
JD and MO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JD has higher volatility (8.35%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор