Сравнение STZ с TAP
STZ (Constellation Brands, Inc.) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, STZ returned -0.57%/yr vs -5.84%/yr for TAP. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STZ и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.30%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: -0.57% против -5.84% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- -20.48%
- С начала года
- -3.30%
- 1 год
- -21.21%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -8.04%
- 10 лет*
- -0.57%
- Всё время*
- 14.30%
TAP
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 7.75%
- 6 месяцев
- -16.57%
- С начала года
- -8.30%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- -5.84%
- Всё время*
- 7.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $255.32M | $263.37M | $311.92M | |
| $132.15M | $125.48M | $131.05M |
Сравнение доходности по годам STZ и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | -3.30% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.30% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between STZ and TAP is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.33 |
The correlation between STZ and TAP shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$22.31B
TAP:
$7.86B
STZ:
$10.48
TAP:
-$10.85
STZ:
2.51
TAP:
0.73
STZ:
2.63
TAP:
0.79
STZ:
$9.06B
TAP:
$11.19B
STZ:
$4.77B
TAP:
$4.23B
STZ:
$3.18B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. TAP — Ранг доходности на риск
STZ
TAP
Сравнение STZ c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.95 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.41 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.70 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и TAP
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, примерно равная максимальной просадке TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -67.73% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.73% | -27.75% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -38.80% | -12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -39.73% | -11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -67.73% | +14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -51.39% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -22.90% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 16.16% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и TAP
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 6.85%, в то время как у Molson Coors Brewing Company (TAP) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 9.54% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.57% | 21.54% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 27.68% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.91% | 25.95% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 28.52% | -1.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и TAP
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности TAP в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.14% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.54% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и TAP
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 2.43B, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 845.30M при выручке в 2.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.80M при выручке в 2.43B, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and TAP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (9.54%) compared to STZ (6.85%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs TAP's -67.73%.
TAP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор