Сравнение STZ с TAP
STZ (Constellation Brands, Inc.) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, STZ returned 0.95%/yr vs -6.24%/yr for TAP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -13.03%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 0.95% против -6.24% соответственно.
STZ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- -14.32%
- 5 лет*
- -7.06%
- 10 лет*
- 0.95%
TAP
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- -12.71%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- -6.24%
Сравнение доходности по годам STZ и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 5.30% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -13.03% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between STZ and TAP is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.32 |
The correlation between STZ and TAP shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.90B
TAP:
$7.52B
STZ:
$11.23
TAP:
-$10.76
STZ:
2.74
TAP:
0.70
STZ:
2.97
TAP:
0.75
STZ:
$9.14B
TAP:
$11.19B
STZ:
$4.71B
TAP:
$4.23B
STZ:
$3.05B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. TAP — Ранг доходности на риск
STZ
TAP
Сравнение STZ c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.50 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.99 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и TAP
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, примерно равная максимальной просадке TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -67.73% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -27.75% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -39.73% | -11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -39.73% | -11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -67.73% | +14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.56% | -53.90% | +9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -22.82% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 13.94% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и TAP
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 7.80% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.48% | 19.95% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 26.25% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.58% | 25.60% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.99% | 28.52% | -1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и TAP
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности TAP в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.85% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.78% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и TAP
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and TAP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.56%) compared to TAP (7.80%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs TAP's -67.73%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор