PortfoliosLab logo
Сравнение STZ с TAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STZ и TAP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности STZ и TAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,787.47%
1,067.98%
STZ
TAP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STZ:

-0.96

TAP:

-0.32

Коэф-т Сортино

STZ:

-1.18

TAP:

-0.28

Коэф-т Омега

STZ:

0.82

TAP:

0.96

Коэф-т Кальмара

STZ:

-0.70

TAP:

-0.19

Коэф-т Мартина

STZ:

-1.52

TAP:

-0.72

Индекс Язвы

STZ:

18.27%

TAP:

12.09%

Дневная вол-ть

STZ:

28.99%

TAP:

27.53%

Макс. просадка

STZ:

-75.46%

TAP:

-67.73%

Текущая просадка

STZ:

-30.61%

TAP:

-37.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STZ:

$33.89B

TAP:

$11.83B

EPS

STZ:

-$0.45

TAP:

$5.35

Коэффициент PEG

STZ:

1.28

TAP:

23.36

Коэффициент P/S

STZ:

3.32

TAP:

1.02

Коэффициент P/B

STZ:

4.92

TAP:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

STZ:

$10.21B

TAP:

$9.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

STZ:

$5.30B

TAP:

$3.50B

EBITDA (12 мес.)

STZ:

$760.60M

TAP:

$2.07B

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность -15.63%, что значительно ниже, чем у TAP с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 6.15% против -0.40% соответственно.


STZ

С начала года

-15.63%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

-21.78%

1 год

-27.87%

5 лет

4.73%

10 лет

6.15%

TAP

С начала года

-0.15%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

3.36%

1 год

-6.70%

5 лет

8.08%

10 лет

-0.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STZ и TAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STZ
Ранг риск-скорректированной доходности STZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

TAP
Ранг риск-скорректированной доходности TAP, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STZ c TAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STZ, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STZ: -0.96
TAP: -0.32
Коэффициент Сортино STZ, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STZ: -1.18
TAP: -0.28
Коэффициент Омега STZ, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STZ: 0.82
TAP: 0.96
Коэффициент Кальмара STZ, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STZ: -0.70
TAP: -0.19
Коэффициент Мартина STZ, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STZ: -1.52
TAP: -0.72

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа TAP равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и TAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
-0.32
STZ
TAP

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и TAP

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности TAP в 3.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STZ
Constellation Brands, Inc.
2.18%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%0.00%
TAP
Molson Coors Brewing Company
3.15%3.07%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%1.99%

Просадки

Сравнение просадок STZ и TAP

Максимальная просадка STZ за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и TAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.61%
-37.34%
STZ
TAP

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и TAP

Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.28%
7.31%
STZ
TAP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STZ и TAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию