Сравнение PENN с TAP
PENN (Penn National Gaming, Inc.) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. PENN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PENN returned 2.43%/yr vs -6.91%/yr for TAP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PENN и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PENN показывает доходность 33.22%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -15.41%. За последние 10 лет акции PENN превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 2.43% против -6.91% соответственно.
PENN
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 17.03%
- С начала года
- 33.22%
- 6 месяцев
- 34.87%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- -9.39%
- 5 лет*
- -24.58%
- 10 лет*
- 2.43%
TAP
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -15.41%
- 6 месяцев
- -13.72%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- -12.49%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- -6.91%
Сравнение доходности по годам PENN и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENN Penn National Gaming, Inc. | 33.22% | -25.58% | -23.83% | -12.39% | -42.72% | -39.97% | 237.91% | 35.74% | -39.90% | 127.19% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -15.41% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between PENN and TAP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 1994 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
PENN:
$2.62B
TAP:
$7.31B
PENN:
-$6.84
TAP:
-$10.76
PENN:
0.39
TAP:
0.68
PENN:
1.43
TAP:
0.73
PENN:
$7.07B
TAP:
$11.19B
PENN:
$2.10B
TAP:
$4.23B
PENN:
-$131.70M
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PENN vs. TAP — Ранг доходности на риск
PENN
TAP
Сравнение PENN c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn National Gaming, Inc. (PENN) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PENN | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.87 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.84 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | -1.78 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PENN | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.89 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.21 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | -0.24 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.23 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PENN и TAP
Максимальная просадка PENN за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENN и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PENN | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -67.73% | -23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.55% | -27.39% | -15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.42% | -39.43% | -17.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.14% | -39.43% | -46.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.38% | -67.73% | -23.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.60% | -55.16% | -30.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.87% | -22.78% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 12.92% | +9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENN и TAP
Penn National Gaming, Inc. (PENN) имеет более высокую волатильность в 16.08% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что PENN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PENN | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.08% | 7.91% | +8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.67% | 20.08% | +21.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.55% | 25.91% | +26.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.15% | 25.62% | +28.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.46% | 28.50% | +32.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENN и TAP
PENN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENN Penn National Gaming, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 6.14% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PENN и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penn National Gaming, Inc. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PENN и TAP
PENN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о валовой прибыли в 524.80M при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
PENN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.10M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
PENN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.30M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
PENN and TAP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENN has higher volatility (16.08%) compared to TAP (7.91%). In terms of maximum drawdown, PENN dropped -91.38% vs TAP's -67.73%.
PENN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PENN и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор