PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA.L с CARL-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA.L с CARL-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BA.L (BAE Systems plc) and CARL-B.CO (Carlsberg A/S) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CARL-B.CO operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 6.88%/yr for CARL-B.CO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA.L и CARL-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BAE Systems plc (BA.L) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BA.L торгуется в GBp, в то время как CARL-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CARL-B.CO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у CARL-B.CO с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции CARL-B.CO по среднегодовой доходности: 18.87% против 6.88% соответственно.

BA.L

1 день
-1.62%
1 месяц
3.27%
С начала года
12.71%
6 месяцев
13.60%
1 год
0.36%
3 года*
28.80%
5 лет*
32.37%
10 лет*
18.87%

CARL-B.CO

1 день
-1.07%
1 месяц
1.13%
С начала года
3.23%
6 месяцев
2.65%
1 год
-5.38%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA.L и CARL-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA.L
BAE Systems plc		12.71%52.12%5.88%33.31%60.92%17.57%-9.28%28.43%-16.75%0.30%
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.23%31.11%-20.03%-7.63%-11.42%10.35%7.23%38.62%-3.67%29.06%

Correlation

The correlation between BA.L and CARL-B.CO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2007 г.

0.21

The correlation between BA.L and CARL-B.CO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems plc

Carlsberg A/S

Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с AIR.PABA.L с LLOY.L
Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с BACARL-B.CO с BABA

Доходность на риск

BA.L vs. CARL-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA.L c CARL-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BA.LCARL-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.25

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-0.19

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.28

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

-0.46

+0.79

BA.L vs. CARL-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA.L на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа CARL-B.CO равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA.L и CARL-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA.L и CARL-B.CO

Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки CARL-B.CO в -69.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и CARL-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BA.LCARL-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.67%

-69.34%

+25.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.30%

-20.59%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.30%

-38.43%

+17.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-41.85%

+20.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-41.85%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-20.14%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-15.84%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

12.44%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BA.L и CARL-B.CO

BAE Systems plc (BA.L) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Carlsberg A/S (CARL-B.CO) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARL-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BA.LCARL-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

7.60%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

17.81%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.85%

22.95%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

23.89%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

22.69%

+2.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA.L и CARL-B.CO

Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности CARL-B.CO в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.90%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.44%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA.L и CARL-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Carlsberg A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BA.L значения в GBP, CARL-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

BA.L and CARL-B.CO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA.L и CARL-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор