Сравнение IIPR с MO
IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, IIPR returned -13.57%/yr vs 16.36%/yr for MO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IIPR и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIPR показывает доходность 32.69%, что значительно выше, чем у MO с доходностью 26.86%.
IIPR
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 12.06%
- С начала года
- 32.69%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -13.57%
- 10 лет*
- —
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам IIPR и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 32.69% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between IIPR and MO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.12 |
The correlation between IIPR and MO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IIPR:
$1.72B
MO:
$120.36B
IIPR:
$4.14
MO:
$4.79
IIPR:
14.62
MO:
15.00
IIPR:
6.51
MO:
5.54
IIPR:
$263.23M
MO:
$21.82B
IIPR:
$195.78M
MO:
$14.80B
IIPR:
$210.04M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIPR vs. MO — Ранг доходности на риск
IIPR
MO
Сравнение IIPR c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIPR | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.75 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 4.39 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIPR и MO
Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIPR | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -65.43% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -16.40% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.92% | -16.40% | -46.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.42% | -25.83% | -52.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.14% | -3.50% | -64.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -11.92% | -25.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 6.50% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIPR и MO
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIPR | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 6.71% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.31% | 17.60% | +12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.56% | 22.59% | +18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.71% | 20.68% | +21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.46% | 22.97% | +25.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIPR и MO
Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 12.56% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIPR и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Industrial Properties, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IIPR и MO
IIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
IIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
IIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
IIPR and MO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIPR has higher volatility (9.13%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, IIPR dropped -78.42% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIPR и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор