PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA.L с HEIA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA.L с HEIA.AS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BA.L (BAE Systems plc) and HEIA.AS (Heineken N.V.) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HEIA.AS operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 1.55%/yr for HEIA.AS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA.L и HEIA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BAE Systems plc (BA.L) и Heineken N.V. (HEIA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BA.L торгуется в GBp, в то время как HEIA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEIA.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у HEIA.AS с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции HEIA.AS по среднегодовой доходности: 18.87% против 1.55% соответственно.

BA.L

1 день
-1.62%
1 месяц
3.27%
С начала года
12.71%
6 месяцев
13.60%
1 год
0.36%
3 года*
28.80%
5 лет*
32.37%
10 лет*
18.87%

HEIA.AS

1 день
-0.22%
1 месяц
5.53%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.28%
1 год
-5.87%
3 года*
-6.71%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA.L и HEIA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA.L
BAE Systems plc		12.71%52.12%5.88%33.31%60.92%17.57%-9.28%28.43%-16.75%0.30%
HEIA.AS
Heineken N.V.		1.85%9.69%-27.24%4.58%-5.06%2.99%2.96%17.98%-8.74%29.29%

Correlation

The correlation between BA.L and HEIA.AS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

0.23

The correlation between BA.L and HEIA.AS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems plc

Heineken N.V.

Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с AIR.PABA.L с LLOY.L
Часто сравнивают с HEIA.AS:
HEIA.AS с ABI.BRHEIA.AS с DEOHEIA.AS с SHELL.ASHEIA.AS с WKL.ASHEIA.AS с UNA.ASHEIA.AS с AKZA.ASHEIA.AS с VOO

Доходность на риск

BA.L vs. HEIA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HEIA.AS
Ранг доходности на риск HEIA.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEIA.AS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEIA.AS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEIA.AS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEIA.AS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEIA.AS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA.L c HEIA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Heineken N.V. (HEIA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BA.LHEIA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.36

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-0.34

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.96

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.43

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

-0.68

+1.01

BA.L vs. HEIA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA.L на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа HEIA.AS равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA.L и HEIA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA.L и HEIA.AS

Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки HEIA.AS в -48.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и HEIA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BA.LHEIA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.67%

-48.37%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.30%

-18.99%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.30%

-35.22%

+13.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-40.10%

+18.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-40.10%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-29.44%

+12.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-13.25%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

12.03%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BA.L и HEIA.AS

BAE Systems plc (BA.L) и Heineken N.V. (HEIA.AS) имеют волатильность 8.48% и 8.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BA.LHEIA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

8.41%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

17.12%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.85%

22.76%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

22.71%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

22.02%

+3.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA.L и HEIA.AS

Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности HEIA.AS в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.90%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
HEIA.AS
Heineken N.V.		2.69%2.74%2.52%2.09%1.66%0.99%1.14%1.74%1.97%1.56%1.94%1.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA.L и HEIA.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Heineken N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BA.L значения в GBP, HEIA.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

BA.L and HEIA.AS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA.L и HEIA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор