PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA.L с TAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA.L с TAP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BA.L (BAE Systems plc) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs -5.56%/yr for TAP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA.L и TAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BAE Systems plc (BA.L) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BA.L торгуется в GBp, в то время как TAP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 18.87% против -5.56% соответственно.

BA.L

1 день
-1.62%
1 месяц
3.27%
С начала года
12.71%
6 месяцев
13.60%
1 год
0.36%
3 года*
28.80%
5 лет*
32.37%
10 лет*
18.87%

TAP

1 день
1.68%
1 месяц
2.40%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-10.91%
1 год
-13.22%
3 года*
-13.83%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
-5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA.L и TAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA.L
BAE Systems plc		12.71%52.12%5.88%33.31%60.92%17.57%-9.28%28.43%-16.75%0.30%
TAP
Molson Coors Brewing Company		-8.47%-21.55%-1.74%16.05%28.00%5.10%-17.69%-4.22%-25.73%-21.53%

Correlation

The correlation between BA.L and TAP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

0.15

The correlation between BA.L and TAP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA.L:

£57.97B

TAP:

$7.88B

EPS

BA.L:

£1.33

TAP:

-$10.76

Коэффициент P/S

BA.L:

1.06

TAP:

0.73

Коэффициент P/B

BA.L:

4.92

TAP:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

BA.L:

£54.65B

TAP:

$11.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA.L:

£4.75B

TAP:

$4.23B

EBITDA (12 мес.)

BA.L:

£7.55B

TAP:

-$1.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems plc

Molson Coors Brewing Company

Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с AIR.PABA.L с LLOY.L
Часто сравнивают с TAP:
TAP с BUDTAP с STZTAP с SAMTAP с DEOTAP с VOOTAP с SPYTAP с VZ

Доходность на риск

BA.L vs. TAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TAP
Ранг доходности на риск TAP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA.L c TAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BA.LTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.55

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-0.63

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.93

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.55

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

-1.15

+1.48

BA.L vs. TAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA.L на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа TAP равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA.L и TAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA.L и TAP

Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки TAP в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и TAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BA.LTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.67%

-69.48%

+25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.30%

-26.68%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.30%

-42.64%

+21.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-42.64%

+21.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-69.48%

+31.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-56.11%

+38.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-27.33%

+14.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

12.61%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BA.L и TAP

BAE Systems plc (BA.L) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BA.LTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

7.20%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

20.43%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.85%

26.43%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

25.50%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

28.65%

-3.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA.L и TAP

Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности TAP в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.90%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
TAP
Molson Coors Brewing Company		4.57%4.03%3.07%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA.L и TAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B202120222023202420252026
14.77B
2.35B
(BA.L) Общая выручка
(TAP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BA.L значения в GBP, TAP значения в USD

Сравнение рентабельности BA.L и TAP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BAE Systems plc и Molson Coors Brewing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%202120222023202420252026
9.2%
38.2%
Активы портфеля
BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

TAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

TAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

TAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

Часто задаваемые вопросы

BA.L and TAP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA.L и TAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор