PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PENN с CARL-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PENN с CARL-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PENN (Penn National Gaming, Inc.) and CARL-B.CO (Carlsberg A/S) are both stocks. PENN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while CARL-B.CO operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PENN returned 4.00%/yr vs 6.33%/yr for CARL-B.CO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PENN и CARL-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penn National Gaming, Inc. (PENN) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PENN торгуется в USD, в то время как CARL-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CARL-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PENN показывает доходность 46.98%, что значительно выше, чем у CARL-B.CO с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции PENN уступали акциям CARL-B.CO по среднегодовой доходности: 4.00% против 6.33% соответственно.

PENN

1 день
2.22%
1 месяц
33.83%
С начала года
46.98%
6 месяцев
51.82%
1 год
38.89%
3 года*
-6.65%
5 лет*
-23.70%
10 лет*
4.00%

CARL-B.CO

1 день
-1.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.90%
1 год
-6.54%
3 года*
-2.45%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PENN и CARL-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PENN
Penn National Gaming, Inc.		46.98%-25.58%-23.83%-12.39%-42.72%-39.97%237.91%35.74%-39.90%127.19%
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		2.74%40.69%-21.16%-2.77%-20.64%9.36%11.41%43.14%-9.48%41.27%

Correlation

The correlation between PENN and CARL-B.CO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2007 г.

0.15

The correlation between PENN and CARL-B.CO shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn National Gaming, Inc.

Carlsberg A/S

Часто сравнивают с PENN:
PENN с DKNGPENN с FLTR.LPENN с IWMPENN с SPYPENN с VTIPENN с VOOPENN с 1128.HK
Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с BABA

Доходность на риск

PENN vs. CARL-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PENN
Ранг доходности на риск PENN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PENN c CARL-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn National Gaming, Inc. (PENN) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PENNCARL-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.30

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-0.27

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.33

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

-0.53

+1.97

PENN vs. CARL-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PENN на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа CARL-B.CO равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENN и CARL-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PENN и CARL-B.CO

Максимальная просадка PENN за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки CARL-B.CO в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENN и CARL-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PENNCARL-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.38%

-77.22%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.55%

-21.81%

-20.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.42%

-40.58%

-16.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.14%

-47.25%

-38.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.38%

-47.25%

-44.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.11%

-20.42%

-63.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.91%

-20.03%

-13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.12%

13.63%

+8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PENN и CARL-B.CO

Penn National Gaming, Inc. (PENN) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Carlsberg A/S (CARL-B.CO) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что PENN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARL-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PENNCARL-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

7.56%

+8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.22%

18.00%

+24.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.75%

23.82%

+28.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.21%

25.35%

+28.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.49%

23.67%

+37.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PENN и CARL-B.CO

PENN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARL-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.44%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%
PENN
Penn National Gaming, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PENN и CARL-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penn National Gaming, Inc. и Carlsberg A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PENN значения в USD, CARL-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

PENN and CARL-B.CO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PENN и CARL-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор