Сравнение SGOV с JD
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while JD (JD.com, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs -14.46%/yr for JD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 3.06%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
JD
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- -14.46%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам SGOV и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
JD JD.com, Inc. | 3.06% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 68.52% |
Correlation
The correlation between SGOV and JD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. JD — Ранг доходности на риск
SGOV
JD
Сравнение SGOV c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +276.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 0.96 | +194.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | -0.40 | +398.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.98 | -0.80 | +4,462.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и JD
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -79.12% | +79.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -29.78% | +29.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -48.10% | +48.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -75.63% | +75.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -69.50% | +69.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -37.62% | +37.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 15.06% | -15.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и JD
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у JD.com, Inc. (JD) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 8.35% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 22.73% | -22.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 32.27% | -32.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 53.75% | -53.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 47.77% | -47.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и JD
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности JD в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and JD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JD has higher volatility (8.35%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs JD's -79.12%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор