Сравнение BA с RTX
BA (The Boeing Company) and RTX (Raytheon Technologies Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BA returned 6.12%/yr vs 15.06%/yr for RTX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у RTX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 6.12% против 15.06% соответственно.
BA
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -1.34%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- 6.12%
RTX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение доходности по годам BA и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | -3.01% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | -5.21% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between BA and RTX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1970 г. | 0.43 |
The correlation between BA and RTX shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA:
$172.29B
RTX:
$235.46B
BA:
$2.90
RTX:
$5.34
BA:
72.57
RTX:
32.33
BA:
11.37
RTX:
1.29
BA:
1.79
RTX:
2.60
BA:
28.81
RTX:
3.55
BA:
$92.18B
RTX:
$90.37B
BA:
$4.43B
RTX:
$18.27B
BA:
$7.13B
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. RTX — Ранг доходности на риск
BA
RTX
Сравнение BA c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BA | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.43 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 4.12 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BA | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.17 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.71 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.55 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.43 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BA и RTX
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -55.14% | -34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -19.32% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -29.92% | -18.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.16% | -32.84% | -21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -51.98% | -25.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.06% | -18.33% | -32.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.01% | -13.03% | -17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 6.68% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и RTX
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Raytheon Technologies Corporation (RTX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 6.51% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.54% | 17.45% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.69% | 23.65% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.45% | 23.79% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 27.71% | +13.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и RTX
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.61% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и RTX
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
BA and RTX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (10.97%) compared to RTX (6.51%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор