PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BA с RTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BA с RTX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boeing Company (BA) и Raytheon Technologies Corporation (RTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BA или RTX.

Корреляция

Корреляция между BA и RTX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BA и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50,000.00%60,000.00%70,000.00%80,000.00%90,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63,441.30%
86,687.20%
BA
RTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BA:

0.27

RTX:

1.02

Коэф-т Сортино

BA:

0.66

RTX:

1.45

Коэф-т Омега

BA:

1.08

RTX:

1.23

Коэф-т Кальмара

BA:

0.16

RTX:

1.63

Коэф-т Мартина

BA:

0.81

RTX:

5.74

Индекс Язвы

BA:

13.45%

RTX:

4.57%

Дневная вол-ть

BA:

40.41%

RTX:

25.93%

Макс. просадка

BA:

-88.95%

RTX:

-52.67%

Текущая просадка

BA:

-57.63%

RTX:

-8.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA:

$134.18B

RTX:

$167.29B

EPS

BA:

-$17.96

RTX:

$3.41

Коэффициент PEG

BA:

6.53

RTX:

1.34

Коэффициент P/S

BA:

1.93

RTX:

2.05

Коэффициент P/B

BA:

0.00

RTX:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

BA:

$69.44B

RTX:

$81.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA:

-$1.45B

RTX:

$15.97B

EBITDA (12 мес.)

BA:

-$7.03B

RTX:

$12.78B

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 3.67% против 8.17% соответственно.

BA

С начала года

2.99%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

20.98%

1 год

9.02%

5 лет

5.60%

10 лет

3.67%

RTX

С начала года

8.39%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

0.53%

1 год

25.76%

5 лет

15.86%

10 лет

8.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BA и RTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BA c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BA, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BA: 0.27
RTX: 1.02
Коэффициент Сортино BA, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BA: 0.66
RTX: 1.45
Коэффициент Омега BA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BA: 1.08
RTX: 1.23
Коэффициент Кальмара BA, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BA: 0.16
RTX: 1.63
Коэффициент Мартина BA, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BA: 0.81
RTX: 5.74

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
1.02
BA
RTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и RTX

BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%
RTX
Raytheon Technologies Corporation		2.02%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%

Просадки

Сравнение просадок BA и RTX

Максимальная просадка BA за все время составила -88.95%, что больше максимальной просадки RTX в -52.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и RTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.63%
-8.01%
BA
RTX

Волатильность

Сравнение волатильности BA и RTX

The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с Raytheon Technologies Corporation (RTX) с волатильностью 18.16%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.57%
18.16%
BA
RTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию