PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BA с RTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BA и RTX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BA с RTX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boeing Company (BA) и Raytheon Technologies Corporation (RTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BA или RTX.

Доходность

Сравнение доходности BA и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BA:

0.45

RTX:

1.08

Коэф-т Сортино

BA:

0.61

RTX:

1.53

Коэф-т Омега

BA:

1.08

RTX:

1.24

Коэф-т Кальмара

BA:

0.14

RTX:

1.74

Коэф-т Мартина

BA:

0.71

RTX:

5.97

Индекс Язвы

BA:

13.46%

RTX:

4.72%

Дневная вол-ть

BA:

39.78%

RTX:

26.25%

Макс. просадка

BA:

-88.94%

RTX:

-52.67%

Текущая просадка

BA:

-52.97%

RTX:

-3.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA:

$152.58B

RTX:

$176.81B

EPS

BA:

-$17.97

RTX:

$3.41

Коэффициент PEG

BA:

6.53

RTX:

1.44

Коэффициент P/S

BA:

2.20

RTX:

2.16

Коэффициент P/B

BA:

0.00

RTX:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

BA:

$69.44B

RTX:

$81.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA:

-$1.45B

RTX:

$15.97B

EBITDA (12 мес.)

BA:

-$7.03B

RTX:

$12.78B

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 15.54%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 4.81% против 8.64% соответственно.

BA

С начала года

14.33%

1 месяц

14.81%

6 месяцев

35.55%

1 год

15.95%

3 года

19.23%

5 лет

8.03%

10 лет

4.81%

RTX

С начала года

15.54%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

10.70%

1 год

27.16%

3 года

15.09%

5 лет

20.01%

10 лет

8.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boeing Company

Raytheon Technologies Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BA и RTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BA c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и RTX

BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%
RTX
Raytheon Technologies Corporation		1.94%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%

Просадки

Сравнение просадок BA и RTX

Максимальная просадка BA за все время составила -88.94%, что больше максимальной просадки RTX в -52.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и RTX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BA и RTX

The Boeing Company (BA) и Raytheon Technologies Corporation (RTX) имеют волатильность 5.67% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B20212022202320242025
19.50B
20.31B
(BA) Общая выручка
(RTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BA и RTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Boeing Company и Raytheon Technologies Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
12.4%
20.3%
(BA) Валовая рентабельность
(RTX) Валовая рентабельность
BA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.42B при выручке в 19.50B, что соответствует валовой рентабельности в 12.4%.

RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.12B при выручке в 20.31B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.

BA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 19.50B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 20.31B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

BA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -37.00M при выручке в 19.50B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 20.31B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.