PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0027.HK с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0027.HK с SGOV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, 0027.HK returned -11.27%/yr vs 3.75%/yr for SGOV. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 0027.HK и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0027.HK торгуется в HKD, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0027.HK показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.28%.

0027.HK

1 день
1.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-17.49%
1 год
-0.21%
3 года*
-12.93%
5 лет*
-11.27%
10 лет*
4.43%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.32%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.45%
1 год
3.72%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0027.HK и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		-16.15%20.00%-22.76%-14.88%28.55%-32.95%14.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		2.28%4.44%4.73%5.11%1.75%0.58%0.06%

Correlation

The correlation between 0027.HK and SGOV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galaxy Entertainment Group Ltd

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с 0027.HK:
0027.HK с MAR0027.HK с CARL-B.CO0027.HK с PRNDY0027.HK с 0388.HK0027.HK с 1128.HK0027.HK с BABA0027.HK с TSLA
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

0027.HK vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0027.HK
Ранг доходности на риск 0027.HK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0027.HK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0027.HK c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0027.HKSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
4.44

-4.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
6.54

-6.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

2.26

-1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

5.71

-5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

21.66

-21.80

0027.HK vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0027.HK на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 4.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0027.HK и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0027.HK и SGOV

Максимальная просадка 0027.HK за все время составила -94.20%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0027.HK и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0027.HKSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.20%

-0.78%

-93.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.98%

-0.66%

-27.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.68%

-0.66%

-53.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.20%

-0.78%

-57.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.10%

0.00%

-56.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-0.06%

-36.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

0.17%

+12.92%

Волатильность

Сравнение волатильности 0027.HK и SGOV

Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что 0027.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0027.HKSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

0.11%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

0.54%

+18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

0.85%

+28.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

0.80%

+37.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.57%

0.75%

+36.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0027.HK и SGOV

Дивидендная доходность 0027.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		4.79%3.13%2.42%0.46%0.58%0.00%0.75%1.59%1.83%0.94%0.98%1.72%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

0027.HK and SGOV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0027.HK и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор