Сравнение LMT с NOC
LMT (Lockheed Martin Corporation) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, LMT returned 11.20%/yr vs 11.57%/yr for NOC. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LMT и NOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMT показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью -1.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMT имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции NOC немного впереди с 11.57%.
LMT
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 7.36%
- 6 месяцев
- -3.04%
- С начала года
- 20.84%
- 1 год
- 38.52%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 11.20%
- Всё время*
- 12.35%
NOC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -18.56%
- С начала года
- -1.49%
- 1 год
- -4.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.57%
- Всё время*
- 12.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $883.23M | $663.12M | $674.44M | |
| $424.31M | $483.41M | $521.03M |
Сравнение доходности по годам LMT и NOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 20.84% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
NOC Northrop Grumman Corporation | -1.49% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
Correlation
The correlation between LMT and NOC is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.48 |
Over the past year, LMT and NOC have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LMT:
$133.24B
NOC:
$79.20B
LMT:
$27.13
NOC:
$31.48
LMT:
21.29
NOC:
17.71
LMT:
1.74
NOC:
1.86
LMT:
15.22
NOC:
4.44
LMT:
$77.02B
NOC:
$42.89B
LMT:
$9.09B
NOC:
$8.60B
LMT:
$9.86B
NOC:
$6.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMT vs. NOC — Ранг доходности на риск
LMT
NOC
Сравнение LMT c NOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMT | NOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.12 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | -0.24 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMT и NOC
Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и NOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMT | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -71.12% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.87% | -35.13% | +8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.79% | -35.13% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -35.13% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -36.38% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.09% | -27.10% | +13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -18.44% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 16.83% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и NOC
Lockheed Martin Corporation (LMT) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что LMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMT | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 6.93% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.66% | 20.54% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 26.13% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 25.67% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 25.65% | -1.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и NOC
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности NOC в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.36% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.69% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMT и NOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMT и NOC
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 20.06B, что соответствует валовой рентабельности в 12.2%.
NOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 10.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.48B при выручке в 20.06B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
NOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.10B при выручке в 10.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 20.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
NOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 10.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
LMT and NOC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMT has higher volatility (11.54%) compared to NOC (6.93%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs NOC's -71.12%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMT и NOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор