PortfoliosLab logo
Сравнение LMT с NOC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LMT и NOC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LMT и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30,044.53%
19,659.48%
LMT
NOC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMT:

0.29

NOC:

0.06

Коэф-т Сортино

LMT:

0.52

NOC:

0.24

Коэф-т Омега

LMT:

1.08

NOC:

1.04

Коэф-т Кальмара

LMT:

0.21

NOC:

0.07

Коэф-т Мартина

LMT:

0.43

NOC:

0.16

Индекс Язвы

LMT:

15.17%

NOC:

8.77%

Дневная вол-ть

LMT:

22.96%

NOC:

25.46%

Макс. просадка

LMT:

-70.23%

NOC:

-69.38%

Текущая просадка

LMT:

-21.22%

NOC:

-12.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$111.91B

NOC:

$66.65B

EPS

LMT:

$23.20

NOC:

$25.33

Коэффициент P/E

LMT:

20.59

NOC:

18.28

Коэффициент PEG

LMT:

1.70

NOC:

2.95

Коэффициент P/S

LMT:

1.56

NOC:

1.65

Коэффициент P/B

LMT:

16.37

NOC:

4.54

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$71.81B

NOC:

$40.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.35B

NOC:

$7.81B

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$9.08B

NOC:

$5.20B

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у NOC с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям NOC по среднегодовой доходности: 12.43% против 13.28% соответственно.


LMT

С начала года

-0.98%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-13.89%

1 год

5.46%

5 лет

7.46%

10 лет

12.43%

NOC

С начала года

1.29%

1 месяц

-6.69%

6 месяцев

-8.09%

1 год

-1.38%

5 лет

8.68%

10 лет

13.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMT и NOC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LMT
Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

NOC
Ранг риск-скорректированной доходности NOC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMT c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LMT, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LMT: 0.29
NOC: 0.06
Коэффициент Сортино LMT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LMT: 0.52
NOC: 0.24
Коэффициент Омега LMT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LMT: 1.08
NOC: 1.04
Коэффициент Кальмара LMT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LMT: 0.21
NOC: 0.07
Коэффициент Мартина LMT, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LMT: 0.43
NOC: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа NOC равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.06
LMT
NOC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и NOC

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности NOC в 1.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.70%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%
NOC
Northrop Grumman Corporation
1.74%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%1.84%

Просадки

Сравнение просадок LMT и NOC

Максимальная просадка LMT за все время составила -70.23%, примерно равная максимальной просадке NOC в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и NOC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.22%
-12.43%
LMT
NOC

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и NOC

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 9.05%, в то время как у Northrop Grumman Corporation (NOC) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.05%
16.88%
LMT
NOC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и NOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию