PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0027.HK с PENN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0027.HK с PENN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd) and PENN (Penn National Gaming, Inc.) are both stocks. Both operate in the Resorts & Casinos industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, 0027.HK returned 4.43%/yr vs 4.11%/yr for PENN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0027.HK и PENN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и Penn National Gaming, Inc. (PENN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0027.HK торгуется в HKD, в то время как PENN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PENN были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0027.HK показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у PENN с доходностью 47.96%. За последние 10 лет акции 0027.HK превзошли акции PENN по среднегодовой доходности: 4.43% против 4.11% соответственно.

0027.HK

1 день
1.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-17.49%
1 год
-0.21%
3 года*
-12.93%
5 лет*
-11.27%
10 лет*
4.43%

PENN

1 день
2.20%
1 месяц
33.91%
С начала года
47.96%
6 месяцев
52.82%
1 год
38.64%
3 года*
-6.64%
5 лет*
-23.56%
10 лет*
4.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0027.HK и PENN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		-16.15%20.00%-22.76%-14.88%28.55%-32.95%6.05%17.31%-19.35%87.82%
PENN
Penn National Gaming, Inc.		47.96%-25.44%-24.22%-12.40%-42.62%-39.64%236.39%35.02%-39.77%128.94%

Correlation

The correlation between 0027.HK and PENN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.10

The correlation between 0027.HK and PENN shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galaxy Entertainment Group Ltd

Penn National Gaming, Inc.

Часто сравнивают с 0027.HK:
0027.HK с MAR0027.HK с CARL-B.CO0027.HK с PRNDY0027.HK с 0388.HK0027.HK с 1128.HK0027.HK с BABA0027.HK с TSLA
Часто сравнивают с PENN:
PENN с DKNGPENN с FLTR.LPENN с IWMPENN с SPYPENN с VTIPENN с VOOPENN с 1128.HK

Доходность на риск

0027.HK vs. PENN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0027.HK
Ранг доходности на риск 0027.HK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0027.HK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PENN
Ранг доходности на риск PENN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0027.HK c PENN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и Penn National Gaming, Inc. (PENN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0027.HKPENNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.60

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.29

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.74

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

1.42

-1.57

0027.HK vs. PENN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0027.HK на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PENN равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0027.HK и PENN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0027.HK и PENN

Максимальная просадка 0027.HK за все время составила -94.20%, примерно равная максимальной просадке PENN в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0027.HK и PENN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0027.HKPENNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.20%

-91.33%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.98%

-42.41%

+14.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.68%

-57.38%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.20%

-86.07%

+27.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.22%

-91.33%

+25.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.10%

-83.97%

+27.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-41.26%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

22.07%

-8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности 0027.HK и PENN

Текущая волатильность для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) составляет 6.04%, в то время как у Penn National Gaming, Inc. (PENN) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что 0027.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0027.HKPENNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

16.18%

-10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

42.19%

-23.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

52.73%

-23.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

54.18%

-16.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.57%

61.47%

-23.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0027.HK и PENN

Дивидендная доходность 0027.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как PENN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		4.79%3.13%2.42%0.46%0.58%0.00%0.75%1.59%1.83%0.94%0.98%1.72%
PENN
Penn National Gaming, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0027.HK и PENN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galaxy Entertainment Group Ltd и Penn National Gaming, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0027.HK значения в HKD, PENN значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0027.HK and PENN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0027.HK и PENN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор