PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIPR с 0027.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IIPR с 0027.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) and 0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd) are both stocks. IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while 0027.HK operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, IIPR returned -13.57%/yr vs -11.43%/yr for 0027.HK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IIPR и 0027.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IIPR торгуется в USD, в то время как 0027.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0027.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность 32.69%, что значительно выше, чем у 0027.HK с доходностью -16.72%.

IIPR

1 день
-2.07%
1 месяц
12.06%
С начала года
32.69%
6 месяцев
15.09%
1 год
24.22%
3 года*
4.81%
5 лет*
-13.57%
10 лет*
—

0027.HK

1 день
1.24%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-16.72%
6 месяцев
-18.02%
1 год
-0.02%
3 года*
-12.93%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
4.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIPR и 0027.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		32.69%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		-16.72%19.79%-22.37%-14.87%28.33%-33.32%6.57%17.93%-19.54%86.44%

Correlation

The correlation between IIPR and 0027.HK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.05

The correlation between IIPR and 0027.HK shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Galaxy Entertainment Group Ltd

Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с LAMYXIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD
Часто сравнивают с 0027.HK:
0027.HK с MAR0027.HK с CARL-B.CO0027.HK с PRNDY0027.HK с 0388.HK0027.HK с 1128.HK0027.HK с BABA0027.HK с TSLA

Доходность на риск

IIPR vs. 0027.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
0027.HK
Ранг доходности на риск 0027.HK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0027.HK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIPR c 0027.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIPR0027.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.06

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.12

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.01

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.06

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

-0.13

+2.78

IIPR vs. 0027.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа 0027.HK равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и 0027.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIPR и 0027.HK

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что меньше максимальной просадки 0027.HK в -94.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и 0027.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIPR0027.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-94.20%

+15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-28.17%

+6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.92%

-53.47%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.42%

-58.18%

-20.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.14%

-56.49%

-11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-38.32%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

13.16%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и 0027.HK

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0027.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIPR0027.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

6.02%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.31%

19.01%

+11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.56%

29.00%

+12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.71%

38.07%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.46%

37.68%

+10.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и 0027.HK

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности 0027.HK в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		4.79%3.13%2.42%0.46%0.58%0.00%0.75%1.59%1.83%0.94%0.98%1.72%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		12.56%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IIPR и 0027.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Industrial Properties, Inc. и Galaxy Entertainment Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. IIPR значения в USD, 0027.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

IIPR and 0027.HK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIPR и 0027.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор