PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0027.HK с PRNDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0027.HK с PRNDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd) and PRNDY (Pernod Ricard SA.) are both stocks. 0027.HK operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while PRNDY operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 3 years, 0027.HK returned -11.56%/yr vs -27.91%/yr for PRNDY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0027.HK и PRNDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0027.HK торгуется в HKD, в то время как PRNDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRNDY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0027.HK показывает доходность -14.60%, что значительно выше, чем у PRNDY с доходностью -16.96%.

0027.HK

1 день
-0.62%
1 месяц
1.00%
С начала года
-14.60%
6 месяцев
-18.84%
1 год
-0.49%
3 года*
-11.56%
5 лет*
-11.29%
10 лет*
3.85%

PRNDY

1 день
0.59%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-20.12%
1 год
-29.39%
3 года*
-27.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0027.HK и PRNDY

2026 (YTD)20252024202320222021
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		-14.60%20.00%-22.76%-14.88%28.55%-3.69%
PRNDY
Pernod Ricard SA.		-16.96%-19.11%-33.95%-7.90%-16.92%3.85%

Correlation

The correlation between 0027.HK and PRNDY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2021 г.

0.10

The correlation between 0027.HK and PRNDY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galaxy Entertainment Group Ltd

Pernod Ricard SA.

Часто сравнивают с 0027.HK:
0027.HK с MAR0027.HK с CARL-B.CO0027.HK с 0388.HK0027.HK с 1128.HK0027.HK с BABA0027.HK с BTI0027.HK с TSLA
Часто сравнивают с PRNDY:
PRNDY с DGE.LPRNDY с BF-BPRNDY с SPYPRNDY с STZPRNDY с BA.LPRNDY с CRONPRNDY с TTD

Доходность на риск

0027.HK vs. PRNDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0027.HK
Ранг доходности на риск 0027.HK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0027.HK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PRNDY
Ранг доходности на риск PRNDY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNDY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNDY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNDY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNDY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNDY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0027.HK c PRNDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0027.HKPRNDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.93

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
-1.27

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.85

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.71

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

-1.28

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0027.HK vs. PRNDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0027.HK на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа PRNDY равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0027.HK и PRNDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0027.HKPRNDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.93

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.75

+1.00

Просадки

Сравнение просадок 0027.HK и PRNDY

Максимальная просадка 0027.HK за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки PRNDY в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0027.HK и PRNDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0027.HKPRNDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-67.68%

-26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-41.30%

+13.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.68%

-66.26%

+12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.28%

-66.49%

+11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.26%

-32.53%

-12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.39%

23.04%

-10.65%

Волатильность

Сравнение волатильности 0027.HK и PRNDY

Текущая волатильность для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) составляет 6.86%, в то время как у Pernod Ricard SA. (PRNDY) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что 0027.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0027.HKPRNDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.89%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

24.28%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

31.99%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

27.27%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.65%

27.27%

+10.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0027.HK и PRNDY

Дивидендная доходность 0027.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности PRNDY в 7.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		4.70%3.13%2.42%0.46%0.58%0.00%0.75%1.59%1.83%0.94%0.98%1.72%
PRNDY
Pernod Ricard SA.		7.81%6.44%4.53%2.86%2.10%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0027.HK и PRNDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galaxy Entertainment Group Ltd и Pernod Ricard SA.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0027.HK значения в HKD, PRNDY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0027.HK and PRNDY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0027.HK и PRNDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор