PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0027.HK с PRNDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0027.HK с PRNDY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd) and PRNDY (Pernod Ricard SA.) are both stocks. 0027.HK operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while PRNDY operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 3 years, 0027.HK returned -13.32%/yr vs -27.49%/yr for PRNDY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0027.HK и PRNDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0027.HK торгуется в HKD, в то время как PRNDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRNDY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0027.HK показывает доходность -14.01%, что значительно ниже, чем у PRNDY с доходностью -10.54%.

0027.HK

1 день
1.32%
1 месяц
6.78%
6 месяцев
-18.03%
С начала года
-14.01%
1 год
-10.27%
3 года*
-13.32%
5 лет*
-8.80%
10 лет*
4.47%
Всё время*
8.54%

PRNDY

1 день
0.41%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
-12.20%
С начала года
-10.54%
1 год
-27.12%
3 года*
-27.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0027.HK и PRNDY

2026 (YTD)20252024202320222021
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		-14.01%20.00%-22.76%-14.88%28.55%-3.23%
PRNDY
Pernod Ricard SA.		-10.54%-19.11%-33.95%-7.90%-16.92%3.85%

Correlation

The correlation between 0027.HK and PRNDY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.10

The correlation between 0027.HK and PRNDY shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galaxy Entertainment Group Ltd

Pernod Ricard SA.

Часто сравнивают с 0027.HK:
0027.HK с MAR0027.HK с CARL-B.CO0027.HK с 1928.HK0027.HK с 1128.HK0027.HK с TSLA0027.HK с 0388.HK0027.HK с BABA
Часто сравнивают с PRNDY:
PRNDY с DGE.LPRNDY с BF-BPRNDY с SPYPRNDY с CRONPRNDY с STZPRNDY с TSLAPRNDY с BA.L

Доходность на риск

0027.HK vs. PRNDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0027.HK
Ранг доходности на риск 0027.HK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0027.HK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0027.HK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0027.HK: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0027.HK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PRNDY
Ранг доходности на риск PRNDY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNDY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNDY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNDY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNDY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNDY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0027.HK c PRNDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0027.HKPRNDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-0.84

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
-1.13

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.87

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.65

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-1.02

+0.37

0027.HK vs. PRNDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0027.HK на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа PRNDY равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0027.HK и PRNDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0027.HK и PRNDY

Максимальная просадка 0027.HK за все время составила -94.20%, что больше максимальной просадки PRNDY в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0027.HK и PRNDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0027.HKPRNDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.20%

-67.68%

-26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.81%

-41.30%

+9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.68%

-65.87%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.98%

-63.90%

+8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.71%

-33.33%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.78%

26.28%

-10.50%

Волатильность

Сравнение волатильности 0027.HK и PRNDY

Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и Pernod Ricard SA. (PRNDY) имеют волатильность 9.00% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0027.HKPRNDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

9.47%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.19%

25.37%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

31.99%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

27.34%

+10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.58%

27.34%

+10.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0027.HK и PRNDY

Дивидендная доходность 0027.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности PRNDY в 7.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		4.67%3.13%2.42%0.46%0.58%0.00%0.75%1.59%1.83%0.94%0.98%1.72%
PRNDY
Pernod Ricard SA.		7.25%6.44%4.53%2.86%2.10%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0027.HK и PRNDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galaxy Entertainment Group Ltd и Pernod Ricard SA.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0027.HK значения в HKD, PRNDY значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

0027.HK and PRNDY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0027.HK и PRNDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор