PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARL-B.CO с HEIA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARL-B.CO с HEIA.AS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CARL-B.CO (Carlsberg A/S) and HEIA.AS (Heineken N.V.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Brewers industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CARL-B.CO returned 6.08%/yr vs 0.77%/yr for HEIA.AS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CARL-B.CO и HEIA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и Heineken N.V. (HEIA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CARL-B.CO торгуется в DKK, в то время как HEIA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEIA.AS были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CARL-B.CO показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у HEIA.AS с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции CARL-B.CO превзошли акции HEIA.AS по среднегодовой доходности: 6.08% против 0.77% соответственно.

CARL-B.CO

1 день
-1.03%
1 месяц
1.61%
С начала года
4.47%
6 месяцев
4.57%
1 год
-6.42%
3 года*
-4.51%
5 лет*
-2.90%
10 лет*
6.08%

HEIA.AS

1 день
-0.20%
1 месяц
6.72%
С начала года
2.97%
6 месяцев
3.11%
1 год
-6.94%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-4.35%
10 лет*
0.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARL-B.CO и HEIA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		4.47%24.73%-16.11%-5.74%-15.78%18.41%1.01%46.68%-4.93%24.15%
HEIA.AS
Heineken N.V.		2.97%4.27%-23.74%7.05%-9.85%9.50%-3.05%25.52%-9.59%24.26%

Correlation

The correlation between CARL-B.CO and HEIA.AS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2007 г.

0.49

The correlation between CARL-B.CO and HEIA.AS shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlsberg A/S

Heineken N.V.

Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с BABA
Часто сравнивают с HEIA.AS:
HEIA.AS с ABI.BRHEIA.AS с DEOHEIA.AS с SHELL.ASHEIA.AS с WKL.ASHEIA.AS с UNA.ASHEIA.AS с AKZA.ASHEIA.AS с VOO

Доходность на риск

CARL-B.CO vs. HEIA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HEIA.AS
Ранг доходности на риск HEIA.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEIA.AS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEIA.AS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEIA.AS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEIA.AS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEIA.AS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARL-B.CO c HEIA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и Heineken N.V. (HEIA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARL-B.COHEIA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.42

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
-0.43

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.94

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.50

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

-0.78

+0.27

CARL-B.CO vs. HEIA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARL-B.CO на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEIA.AS равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARL-B.CO и HEIA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARL-B.CO и HEIA.AS

Максимальная просадка CARL-B.CO за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки HEIA.AS в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARL-B.CO и HEIA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARL-B.COHEIA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.18%

-58.45%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-18.64%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.63%

-33.28%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-37.39%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-37.39%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.91%

-27.95%

+9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-14.99%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

11.91%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CARL-B.CO и HEIA.AS

Текущая волатильность для Carlsberg A/S (CARL-B.CO) составляет 7.74%, в то время как у Heineken N.V. (HEIA.AS) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что CARL-B.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEIA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARL-B.COHEIA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

8.51%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

16.78%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

22.23%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

22.02%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

21.21%

+0.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARL-B.CO и HEIA.AS

Дивидендная доходность CARL-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности HEIA.AS в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.44%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%
HEIA.AS
Heineken N.V.		2.69%2.74%2.52%2.09%1.66%0.99%1.14%1.74%1.97%1.56%1.94%1.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARL-B.CO и HEIA.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlsberg A/S и Heineken N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CARL-B.CO значения в DKK, HEIA.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

CARL-B.CO and HEIA.AS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARL-B.CO и HEIA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор