PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с TTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMT с TTD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, LMT returned 9.78%/yr vs -20.31%/yr for TTD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и TTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -49.21%.

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
5.40%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
14.07%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%

TTD

1 день
2.01%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-49.21%
6 месяцев
-47.39%
1 год
-71.63%
3 года*
-37.11%
5 лет*
-20.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и TTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%
TTD
The Trade Desk, Inc.		-49.21%-67.70%63.33%60.52%-51.08%14.41%208.34%123.83%153.79%65.27%

Correlation

The correlation between LMT and TTD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.09

The correlation between LMT and TTD shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$124.87B

TTD:

$9.19B

EPS

LMT:

$20.61

TTD:

$0.89

Коэффициент P/E

LMT:

26.21

TTD:

21.71

Коэффициент P/S

LMT:

1.67

TTD:

3.16

Коэффициент P/B

LMT:

16.67

TTD:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$75.12B

TTD:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.37B

TTD:

$2.31B

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$8.09B

TTD:

$725.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

The Trade Desk, Inc.

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с SHOPTTD с PYPLTTD с TWLOTTD с VOOTTD с CNCTTD с AAPL

Доходность на риск

LMT vs. TTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c TTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMTTTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-1.13

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-1.97

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.71

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.92

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

-1.28

+2.97

LMT vs. TTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа TTD равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и TTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMT и TTD

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что меньше максимальной просадки TTD в -86.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и TTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTTTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-86.45%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-78.94%

+53.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-86.45%

+54.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-86.45%

+54.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-86.18%

+66.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.83%

-27.27%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

56.84%

-46.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и TTD

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 7.02%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTTTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

18.89%

-11.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

41.21%

-21.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

64.24%

-37.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

67.34%

-44.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

68.43%

-44.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и TTD

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как TTD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
TTD
The Trade Desk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и TTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
18.02B
688.86M
(LMT) Общая выручка
(TTD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMT и TTD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lockheed Martin Corporation и The Trade Desk, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
11.5%
73.6%
Активы портфеля
LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

TTD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

TTD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

TTD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

Часто задаваемые вопросы

LMT and TTD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTD has higher volatility (18.89%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs TTD's -86.45%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и TTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор