Сравнение RTX с LMT
RTX (Raytheon Technologies Corporation) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, RTX returned 15.06%/yr vs 10.81%/yr for LMT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции RTX превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 15.06% против 10.81% соответственно.
RTX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- 15.06%
LMT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение доходности по годам RTX и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX Raytheon Technologies Corporation | -5.21% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 7.12% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between RTX and LMT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1977 г. | 0.38 |
The correlation between RTX and LMT shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RTX:
$235.46B
LMT:
$118.33B
RTX:
$5.34
LMT:
$20.61
RTX:
32.33
LMT:
24.84
RTX:
2.60
LMT:
1.59
RTX:
3.55
LMT:
15.80
RTX:
$90.37B
LMT:
$75.12B
RTX:
$18.27B
LMT:
$7.37B
RTX:
$13.81B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. LMT — Ранг доходности на риск
RTX
LMT
Сравнение RTX c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTX | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.38 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 0.93 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTX | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.36 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.36 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок RTX и LMT
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -79.29% | +24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -25.15% | +5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -31.79% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -31.79% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -36.67% | -15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.33% | -23.84% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -26.84% | +13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 10.22% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и LMT
Raytheon Technologies Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 5.45% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 19.56% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 26.54% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 22.89% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.71% | 23.71% | +4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и LMT
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности LMT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.67% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.61% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raytheon Technologies Corporation и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и LMT
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and LMT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTX has higher volatility (6.51%) compared to LMT (5.45%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs LMT's -79.29%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор