PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTX с LMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RTX с LMT

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Lockheed Martin Corporation (LMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTX или LMT.

Корреляция

Корреляция между RTX и LMT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RTX и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32,168.87%
149,519.14%
RTX
LMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTX:

1.35

LMT:

0.35

Коэф-т Сортино

RTX:

1.91

LMT:

0.59

Коэф-т Омега

RTX:

1.28

LMT:

1.09

Коэф-т Кальмара

RTX:

2.29

LMT:

0.26

Коэф-т Мартина

RTX:

7.30

LMT:

0.54

Индекс Язвы

RTX:

4.24%

LMT:

14.61%

Дневная вол-ть

RTX:

22.94%

LMT:

22.61%

Макс. просадка

RTX:

-52.67%

LMT:

-70.23%

Текущая просадка

RTX:

-4.81%

LMT:

-21.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTX:

$171.24B

LMT:

$111.40B

EPS

RTX:

$3.55

LMT:

$22.32

Цена/прибыль

RTX:

36.13

LMT:

21.28

PEG коэффициент

RTX:

1.32

LMT:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

RTX:

$61.43B

LMT:

$53.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTX:

$11.85B

LMT:

$5.02B

EBITDA (12 мес.)

RTX:

$9.20B

LMT:

$6.37B

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 8.57% против 12.34% соответственно.

RTX

С начала года

12.16%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

4.69%

1 год

31.84%

5 лет

18.67%

10 лет

8.57%

LMT

С начала года

-1.46%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

-21.12%

1 год

8.31%

5 лет

7.79%

10 лет

12.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTX и LMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTX c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RTX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
RTX: 1.35
LMT: 0.35
Коэффициент Сортино RTX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RTX: 1.91
LMT: 0.59
Коэффициент Омега RTX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RTX: 1.28
LMT: 1.09
Коэффициент Кальмара RTX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
RTX: 2.29
LMT: 0.26
Коэффициент Мартина RTX, с текущим значением в 7.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RTX: 7.30
LMT: 0.54

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа LMT равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
0.35
RTX
LMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и LMT

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности LMT в 2.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTX
Raytheon Technologies Corporation		1.95%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.71%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%

Просадки

Сравнение просадок RTX и LMT

Максимальная просадка RTX за все время составила -52.67%, что меньше максимальной просадки LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и LMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.81%
-21.60%
RTX
LMT

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и LMT

Raytheon Technologies Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
10.31%
RTX
LMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raytheon Technologies Corporation и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию