Retirement-Current-Alt10-Gld10

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares	Global Equities	19%
MALOX BlackRock Global Allocation Fund	Global Allocation	10.30%
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	Systematic Trend	10%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Gold, Precious Metals	10%
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares	Total Bond Market	8.20%
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	8.10%
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	5.90%
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund	Dividend, Large Cap Blend Equities	4.60%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	CLO	3.40%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	2.50%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	Momentum, Small Cap Growth Equities	1.90%
LIWPX BlackRock LifePath Index 2065 Fund	Target Retirement Date	1.70%
FISMX Fidelity International Small Cap Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	1.40%
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares	Mid Cap Blend Equities	1.30%
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	Small Cap Value Equities	1.30%
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class	Large Cap Value Equities, Dividend	1.20%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	1.20%
FPKFX Fidelity Puritan K6 Fund	Diversified Portfolio	1.10%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Momentum, Mid Cap Growth Equities	1%
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF	Hedge Fund	0.90%
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	0.80%
WGROX Wasatch Core Growth Fund	Small Cap Growth Equities	0.70%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	0.60%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	0.50%
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	Multi-factor, S&P 500	0.40%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	0.40%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	0.40%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	0.30%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	Short-Term Bond	0.30%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	0.30%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	Emerging Markets Equities	0.10%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	Asia Pacific Equities	0.10%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	Emerging Markets Equities, Dividend	0.10%
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	Systematic Trend	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement-Current-Alt10-Gld10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Retirement-Current-Alt10-Gld10	-0.83%	0.29%	7.68%	8.60%	21.30%	16.79%	9.41%	—
Активы портфеля:
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	-0.56%	1.81%	12.87%	14.73%	25.69%	12.24%	12.45%	4.77%
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund	1.34%	1.19%	-10.43%	-12.09%	-19.49%	0.94%	-3.53%	7.38%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	-0.26%	-0.36%	0.11%	0.49%	3.67%	4.36%	1.58%	1.93%
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class	0.70%	2.60%	8.83%	9.29%	20.96%	17.08%	10.81%	12.68%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	-1.45%	1.11%	6.73%	6.93%	19.68%	13.69%	10.28%	—
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	-2.01%	-0.10%	9.70%	11.78%	28.17%	9.96%	7.93%	—
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	1.96%	1.60%	4.64%	6.40%	13.12%	15.81%	8.74%	12.74%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	-2.29%	-3.29%	4.49%	5.87%	11.84%	17.75%	10.26%	8.74%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	-7.65%	-4.20%	29.20%	33.10%	58.86%	24.88%	10.70%	—
EPI WisdomTree India Earnings Fund	-1.63%	-4.99%	-10.30%	-9.29%	-11.07%	7.50%	5.30%	8.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Retirement-Current-Alt10-Gld10 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.45%	3.01%	-5.54%	5.29%	2.23%	-0.61%							7.68%
2025	3.23%	-0.27%	-1.30%	0.57%	3.24%	3.20%	0.10%	2.74%	3.36%	1.43%	1.43%	0.86%	20.08%
2024	0.10%	2.91%	3.73%	-1.91%	2.83%	0.90%	2.37%	1.45%	1.94%	-1.51%	3.03%	-2.55%	13.86%
2023	4.63%	-2.73%	1.21%	1.00%	-1.32%	3.89%	2.54%	-1.75%	-2.77%	-1.24%	5.54%	3.96%	13.20%
2022	-2.98%	-0.48%	1.54%	-4.01%	0.31%	-5.09%	3.97%	-2.58%	-6.06%	4.71%	4.96%	-2.49%	-8.65%
2021	-0.62%	2.09%	2.35%	3.42%	2.23%	-0.30%	0.86%	1.16%	-2.88%	3.76%	-2.08%	3.10%	13.61%

Метрики бенчмарка

Retirement-Current-Alt10-Gld10 has an annualized alpha of 3.32%, beta of 0.57, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2020.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (61.44%) than losses (59.57%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 3.32% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.57 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 3.32%

Бета: 0.57

R²: 0.85

Участие в росте: 61.44%

Участие в снижении: 59.57%

Комиссия

Комиссия Retirement-Current-Alt10-Gld10 составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

AQMNX

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

BCSVX

Brown Capital Management International Small Company Fund

WGROX

Wasatch Core Growth Fund

FISMX

Fidelity International Small Cap Fund

DBMF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

EPI

WisdomTree India Earnings Fund

MALOX

BlackRock Global Allocation Fund

CDDYX

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

DODGX

Dodge & Cox Stock Fund Class I

RLY

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Retirement-Current-Alt10-Gld10 имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Retirement-Current-Alt10-Gld10 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.31	2.01	+0.31
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.17	2.71	+0.46
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.43	1.36	+0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.90	2.69	+0.21
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.37	12.34	+0.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	90	2.87	3.90	1.51	7.92	26.18
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund	1	-1.18	-1.62	0.81	-0.62	-1.18
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	63	1.87	2.96	1.35	2.63	9.17
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class	75	2.40	3.43	1.43	3.95	14.89
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	69	1.89	2.78	1.33	4.21	11.47
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	82	2.26	2.97	1.48	4.58	16.82
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	25	1.28	1.86	1.23	1.92	6.77
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	29	1.00	1.46	1.19	1.20	3.67
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	84	2.60	3.16	1.48	4.17	16.60
EPI WisdomTree India Earnings Fund	4	-0.67	-0.88	0.90	-0.60	-1.44

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Retirement-Current-Alt10-Gld10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.31
За 5 лет: 0.92
За всё время: 1.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Retirement-Current-Alt10-Gld10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.14%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.14%	5.36%	5.02%	2.47%	3.73%	4.32%	3.12%	3.93%	3.04%	2.17%	1.62%	2.78%
Активы портфеля:
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	1.82%	2.05%	3.61%	8.15%	12.59%	6.59%	4.17%	2.92%	0.00%	0.00%	0.02%	6.30%
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund	0.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.07%	0.74%	0.30%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	4.00%	3.83%	3.38%	2.46%	1.50%	1.45%	1.79%	2.29%	1.99%	1.65%	1.48%	1.40%
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class	4.94%	5.33%	5.99%	4.96%	3.90%	2.93%	1.85%	3.28%	7.65%	4.03%	3.84%	8.35%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	1.94%	2.19%	1.82%	1.92%	1.96%	1.48%	2.54%	1.96%	1.67%	1.95%	0.13%	0.00%
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	5.22%	5.91%	5.75%	2.91%	7.72%	10.38%	0.86%	9.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	9.29%	9.86%	8.20%	3.76%	5.47%	3.22%	6.74%	10.23%	9.69%	6.78%	6.26%	5.36%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	4.59%	4.69%	3.94%	4.26%	4.94%	3.84%	3.52%	3.83%	3.41%	2.99%	4.94%	5.33%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	2.18%	2.82%	2.69%	1.83%	2.85%	1.78%	1.45%	3.25%	2.63%	0.99%	0.00%	0.00%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	0.00%	0.00%	0.27%	0.15%	6.01%	1.18%	0.78%	1.17%	1.18%	0.85%	1.05%	1.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Retirement-Current-Alt10-Gld10 показал максимальную просадку в 15.44%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка Retirement-Current-Alt10-Gld10 составляет 0.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-15.44%сент. 2022 г.	10mo 19d	1y 2mo	2y 28dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-10.28%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 7d	2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-7.50%март 2026 г.	28d	1mo 7d	2mo 5dмарт 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2024 года2024	-5.55%авг. 2024 г.	19d	18d	1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2020 года2020	-3.74%окт. 2020 г.	4d	6d	10dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 34, при этом эффективное количество активов равно 11.19, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.32	1.33	1.34	1.34

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.34, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Retirement-Current-Alt10-Gld10 с S&P 500 Index

Корреляция Retirement-Current-Alt10-Gld10 с S&P 500 Index составляет 0.86 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.88
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.	0.91

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у AQMNX: -0.05.

-0.05

0.13

0.13

0.13

0.14

0.15

0.15

0.51

0.54

0.55

0.58

0.69

0.69

0.70

0.71

0.72

0.75

0.77

0.78

0.79

0.80

0.81

0.83

0.84

0.85

0.85

0.87

0.89

0.90

0.95

0.95

0.96

0.96

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Retirement-Current-Alt10-Gld10. Самая высокая корреляция с портфелем у VTWAX: 0.96, а самая низкая у AQMNX: -0.01.

-0.01

0.12

0.20

0.22

0.25

0.26

0.38

0.57

0.64

0.64

0.73

0.75

0.76

0.79

0.79

0.80

0.81

0.82

0.82

0.84

0.84

0.85

0.85

0.85

0.86

0.87

0.87

0.89

0.90

0.90

0.91

0.94

0.96

0.96

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AQMNX	JAAA	DBMF	VBTIX	VTIP	BSV	GLDM	EPI	BCSVX	EDIV	RLY	SPMO	SCHD	EMXC	COWZ	VDIGX	XSMO	FISMX	XMMO	VYMI	WGROX	DODGX	CDDYX	VSIAX	VEXAX	VIG	VXUS	SPGP	FPKFX	VWELX	VOO	MALOX	LIWPX	VTWAX
AQMNX	1.00	-0.02	0.54	-0.43	-0.20	-0.40	-0.05	-0.03	-0.16	-0.03	0.04	0.02	-0.10	-0.00	-0.06	-0.13	-0.03	-0.07	-0.01	-0.03	-0.12	-0.04	-0.07	-0.07	-0.10	-0.09	-0.04	-0.10	-0.04	-0.11	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
JAAA	-0.02	1.00	-0.00	0.02	0.02	0.04	0.03	0.09	0.09	0.09	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.14	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13	0.11	0.12	0.14	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.11	0.13	0.13
DBMF	0.54	-0.00	1.00	-0.34	-0.12	-0.31	0.08	0.08	0.04	0.10	0.25	0.16	0.10	0.16	0.15	0.07	0.15	0.12	0.14	0.16	0.10	0.15	0.13	0.14	0.12	0.12	0.16	0.13	0.14	0.09	0.15	0.13	0.16	0.17
VBTIX	-0.43	0.02	-0.34	1.00	0.56	0.85	0.32	0.09	0.24	0.11	0.07	0.08	0.08	0.13	0.04	0.18	0.09	0.19	0.11	0.14	0.16	0.05	0.11	0.09	0.15	0.15	0.17	0.11	0.22	0.28	0.13	0.24	0.16	0.15
VTIP	-0.20	0.02	-0.12	0.56	1.00	0.66	0.36	0.10	0.19	0.13	0.31	0.10	0.17	0.16	0.16	0.18	0.13	0.23	0.12	0.20	0.14	0.14	0.17	0.15	0.15	0.16	0.20	0.15	0.22	0.25	0.15	0.26	0.18	0.18
BSV	-0.40	0.04	-0.31	0.85	0.66	1.00	0.36	0.11	0.24	0.16	0.11	0.08	0.11	0.16	0.07	0.19	0.10	0.23	0.11	0.19	0.16	0.08	0.12	0.11	0.14	0.16	0.21	0.12	0.22	0.28	0.14	0.27	0.18	0.17
GLDM	-0.05	0.03	0.08	0.32	0.36	0.36	1.00	0.21	0.24	0.31	0.42	0.11	0.13	0.33	0.14	0.14	0.13	0.34	0.13	0.34	0.12	0.11	0.14	0.13	0.14	0.14	0.34	0.13	0.20	0.19	0.13	0.31	0.22	0.22
EPI	-0.03	0.09	0.08	0.09	0.10	0.11	0.21	1.00	0.44	0.50	0.42	0.45	0.42	0.66	0.43	0.45	0.45	0.57	0.45	0.58	0.46	0.49	0.47	0.47	0.49	0.49	0.62	0.48	0.51	0.51	0.51	0.56	0.58	0.58
BCSVX	-0.16	0.09	0.04	0.24	0.19	0.24	0.24	0.44	1.00	0.48	0.39	0.50	0.36	0.59	0.44	0.46	0.49	0.70	0.52	0.57	0.58	0.48	0.45	0.48	0.60	0.51	0.68	0.55	0.61	0.60	0.58	0.69	0.66	0.67
EDIV	-0.03	0.09	0.10	0.11	0.13	0.16	0.31	0.50	0.48	1.00	0.54	0.46	0.44	0.76	0.49	0.45	0.47	0.69	0.47	0.75	0.48	0.52	0.49	0.51	0.53	0.49	0.76	0.52	0.55	0.55	0.54	0.65	0.65	0.66
RLY	0.04	0.11	0.25	0.07	0.31	0.11	0.42	0.42	0.39	0.54	1.00	0.47	0.66	0.61	0.72	0.52	0.59	0.64	0.56	0.75	0.52	0.67	0.64	0.67	0.58	0.57	0.69	0.61	0.56	0.54	0.55	0.64	0.64	0.64
SPMO	0.02	0.12	0.16	0.08	0.10	0.08	0.11	0.45	0.50	0.46	0.47	1.00	0.52	0.64	0.58	0.62	0.70	0.58	0.78	0.58	0.68	0.62	0.69	0.61	0.71	0.74	0.66	0.71	0.85	0.82	0.84	0.77	0.80	0.81
SCHD	-0.10	0.11	0.10	0.08	0.17	0.11	0.13	0.42	0.36	0.44	0.66	0.52	1.00	0.51	0.86	0.82	0.68	0.59	0.65	0.68	0.69	0.86	0.90	0.84	0.68	0.84	0.63	0.79	0.62	0.67	0.70	0.65	0.72	0.71
EMXC	-0.00	0.11	0.16	0.13	0.16	0.16	0.33	0.66	0.59	0.76	0.61	0.64	0.51	1.00	0.57	0.53	0.61	0.79	0.63	0.81	0.63	0.62	0.59	0.63	0.68	0.61	0.88	0.64	0.73	0.71	0.72	0.81	0.82	0.82
COWZ	-0.06	0.10	0.15	0.04	0.16	0.07	0.14	0.43	0.44	0.49	0.72	0.58	0.86	0.57	1.00	0.72	0.77	0.63	0.73	0.70	0.75	0.86	0.82	0.88	0.77	0.78	0.68	0.85	0.66	0.68	0.72	0.70	0.75	0.75
VDIGX	-0.13	0.14	0.07	0.18	0.18	0.19	0.14	0.45	0.46	0.45	0.52	0.62	0.82	0.53	0.72	1.00	0.63	0.59	0.65	0.65	0.71	0.80	0.91	0.75	0.68	0.93	0.65	0.78	0.72	0.80	0.80	0.73	0.78	0.78
XSMO	-0.03	0.11	0.15	0.09	0.13	0.10	0.13	0.45	0.49	0.47	0.59	0.70	0.68	0.61	0.77	0.63	1.00	0.62	0.89	0.65	0.86	0.76	0.74	0.89	0.89	0.73	0.68	0.80	0.77	0.72	0.75	0.75	0.79	0.79
FISMX	-0.07	0.12	0.12	0.19	0.23	0.23	0.34	0.57	0.70	0.69	0.64	0.58	0.59	0.79	0.63	0.59	0.62	1.00	0.63	0.87	0.65	0.68	0.63	0.68	0.69	0.65	0.90	0.66	0.71	0.70	0.69	0.82	0.81	0.82
XMMO	-0.01	0.11	0.14	0.11	0.12	0.11	0.13	0.45	0.52	0.47	0.56	0.78	0.65	0.63	0.73	0.65	0.89	0.63	1.00	0.64	0.84	0.74	0.75	0.84	0.87	0.76	0.69	0.80	0.81	0.76	0.79	0.78	0.81	0.81
VYMI	-0.03	0.12	0.16	0.14	0.20	0.19	0.34	0.58	0.57	0.75	0.75	0.58	0.68	0.81	0.70	0.65	0.65	0.87	0.64	1.00	0.64	0.75	0.71	0.73	0.68	0.69	0.94	0.69	0.70	0.70	0.69	0.82	0.83	0.83
WGROX	-0.12	0.11	0.10	0.16	0.14	0.16	0.12	0.46	0.58	0.48	0.52	0.68	0.69	0.63	0.75	0.71	0.86	0.65	0.84	0.64	1.00	0.79	0.76	0.88	0.94	0.80	0.71	0.86	0.81	0.79	0.83	0.80	0.85	0.85
DODGX	-0.04	0.11	0.15	0.05	0.14	0.08	0.11	0.49	0.48	0.52	0.67	0.62	0.86	0.62	0.86	0.80	0.76	0.68	0.74	0.75	0.79	1.00	0.88	0.90	0.81	0.84	0.73	0.85	0.76	0.77	0.81	0.77	0.83	0.83
CDDYX	-0.07	0.13	0.13	0.11	0.17	0.12	0.14	0.47	0.45	0.49	0.64	0.69	0.90	0.59	0.82	0.91	0.74	0.63	0.75	0.71	0.76	0.88	1.00	0.84	0.76	0.95	0.70	0.86	0.78	0.82	0.84	0.77	0.83	0.83
VSIAX	-0.07	0.11	0.14	0.09	0.15	0.11	0.13	0.47	0.48	0.51	0.67	0.61	0.84	0.63	0.88	0.75	0.89	0.68	0.84	0.73	0.88	0.90	0.84	1.00	0.90	0.81	0.73	0.87	0.75	0.74	0.78	0.77	0.83	0.82
VEXAX	-0.10	0.12	0.12	0.15	0.15	0.14	0.14	0.49	0.60	0.53	0.58	0.71	0.68	0.68	0.77	0.68	0.89	0.69	0.87	0.68	0.94	0.81	0.76	0.90	1.00	0.78	0.75	0.87	0.85	0.80	0.85	0.84	0.88	0.89
VIG	-0.09	0.14	0.12	0.15	0.16	0.16	0.14	0.49	0.51	0.49	0.57	0.74	0.84	0.61	0.78	0.93	0.73	0.65	0.76	0.69	0.80	0.84	0.95	0.81	0.78	1.00	0.72	0.87	0.83	0.88	0.90	0.81	0.87	0.87
VXUS	-0.04	0.11	0.16	0.17	0.20	0.21	0.34	0.62	0.68	0.76	0.69	0.66	0.63	0.88	0.68	0.65	0.68	0.90	0.69	0.94	0.71	0.73	0.70	0.73	0.75	0.72	1.00	0.74	0.79	0.78	0.77	0.89	0.90	0.90
SPGP	-0.10	0.12	0.13	0.11	0.15	0.12	0.13	0.48	0.55	0.52	0.61	0.71	0.79	0.64	0.85	0.78	0.80	0.66	0.80	0.69	0.86	0.85	0.86	0.87	0.87	0.87	0.74	1.00	0.83	0.83	0.87	0.81	0.87	0.88
FPKFX	-0.04	0.12	0.14	0.22	0.22	0.22	0.20	0.51	0.61	0.55	0.56	0.85	0.62	0.73	0.66	0.72	0.77	0.71	0.81	0.70	0.81	0.76	0.78	0.75	0.85	0.83	0.79	0.83	1.00	0.94	0.95	0.91	0.93	0.94
VWELX	-0.11	0.13	0.09	0.28	0.25	0.28	0.19	0.51	0.60	0.55	0.54	0.82	0.67	0.71	0.68	0.80	0.72	0.70	0.76	0.70	0.79	0.77	0.82	0.74	0.80	0.88	0.78	0.83	0.94	1.00	0.96	0.90	0.93	0.93
VOO	-0.05	0.13	0.15	0.13	0.15	0.14	0.13	0.51	0.58	0.54	0.55	0.84	0.70	0.72	0.72	0.80	0.75	0.69	0.79	0.69	0.83	0.81	0.84	0.78	0.85	0.90	0.77	0.87	0.95	0.96	1.00	0.89	0.95	0.96
MALOX	-0.05	0.11	0.13	0.24	0.26	0.27	0.31	0.56	0.69	0.65	0.64	0.77	0.65	0.81	0.70	0.73	0.75	0.82	0.78	0.82	0.80	0.77	0.77	0.77	0.84	0.81	0.89	0.81	0.91	0.90	0.89	1.00	0.95	0.95
LIWPX	-0.05	0.13	0.16	0.16	0.18	0.18	0.22	0.58	0.66	0.65	0.64	0.80	0.72	0.82	0.75	0.78	0.79	0.81	0.81	0.83	0.85	0.83	0.83	0.83	0.88	0.87	0.90	0.87	0.93	0.93	0.95	0.95	1.00	0.99
VTWAX	-0.05	0.13	0.17	0.15	0.18	0.17	0.22	0.58	0.67	0.66	0.64	0.81	0.71	0.82	0.75	0.78	0.79	0.82	0.81	0.83	0.85	0.83	0.83	0.82	0.89	0.87	0.90	0.88	0.94	0.93	0.96	0.95	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Retirement-Current-Alt10-Gld10

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Retirement-Current-Alt10-Gld10 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации