Retirement-Current-Alt10-Gld10

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	Systematic Trend	0%
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	0.80%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	Short-Term Bond	0.30%
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class	Large Cap Value Equities, Dividend	1.20%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	0.60%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	Hedge Fund, Actively Managed	10%
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	8.10%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	Emerging Markets Equities, Dividend	0.10%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	Emerging Markets Equities	0.10%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	Asia Pacific Equities	0.10%
FISMX Fidelity International Small Cap Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	1.40%
FPKFX Fidelity Puritan K6 Fund	Diversified Portfolio	1.10%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Precious Metals, Gold	10%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	CLO	3.40%
LIWPX BlackRock LifePath Index 2065 Fund	Target Retirement Date	1.70%
MALOX BlackRock Global Allocation Fund	Global Allocation	10.30%
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF	Hedge Fund, Actively Managed	0.90%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	0.40%
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	S&P 500	0.40%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	S&P 500	0.30%
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares	Total Bond Market	8.20%
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund	Large Cap Blend Equities, Dividend	4.60%
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares	Mid Cap Blend Equities	1.30%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	0.40%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	2.50%
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	Small Cap Value Equities	1.30%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	0.30%
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares	Large Cap Growth Equities	19%
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	5.90%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	1.20%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	0.50%
WGROX Wasatch Core Growth Fund	Small Cap Growth Equities	0.70%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Mid Cap Growth Equities	1%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	Small Cap Growth Equities	1.90%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement-Current-Alt10-Gld10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2020 г., начальной даты JAAA

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.72%	-3.54%	-3.95%	-2.09%	15.95%	16.96%	10.34%	12.24%
Портфель Retirement-Current-Alt10-Gld10	0.28%	-3.29%	0.91%	4.36%	18.50%	14.88%	9.11%	—
Активы портфеля:
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	2.13%	-4.40%	-3.77%	-4.53%	23.97%	29.27%	17.66%	17.41%
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	0.35%	-5.73%	-4.85%	-4.76%	8.76%	9.58%	6.80%	13.74%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	1.11%	-7.62%	9.42%	18.97%	48.03%	20.23%	8.43%	—
EPI WisdomTree India Earnings Fund	-0.07%	-7.80%	-11.92%	-8.30%	-6.28%	9.09%	6.70%	9.10%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	0.20%	-5.30%	1.86%	3.56%	15.65%	20.17%	10.65%	8.40%
WGROX Wasatch Core Growth Fund	3.27%	-8.34%	-5.57%	-8.36%	-6.59%	5.47%	-0.24%	10.21%
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund	3.42%	-5.59%	-18.37%	-27.10%	-17.01%	-0.88%	-4.29%	7.24%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	1.24%	-4.33%	7.05%	4.97%	23.58%	19.37%	8.69%	13.73%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	1.85%	-2.62%	6.86%	9.51%	29.37%	25.85%	12.62%	18.41%
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares	3.44%	-5.35%	-1.26%	-1.36%	20.16%	15.07%	3.99%	10.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Retirement-Current-Alt10-Gld10 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.45%	3.01%	-5.57%	0.28%									0.91%
2025	3.23%	-0.27%	-1.30%	0.57%	3.24%	3.20%	0.10%	2.74%	3.36%	1.43%	1.43%	0.86%	20.08%
2024	0.10%	2.91%	3.73%	-1.91%	2.83%	0.90%	2.37%	1.45%	1.94%	-1.51%	3.03%	-2.55%	13.86%
2023	4.63%	-2.73%	1.21%	1.00%	-1.32%	3.89%	2.54%	-1.75%	-2.77%	-1.24%	5.54%	3.96%	13.20%
2022	-2.98%	-0.48%	1.54%	-4.01%	0.31%	-5.09%	3.97%	-2.58%	-6.06%	4.71%	4.96%	-2.49%	-8.65%
2021	-0.62%	2.09%	2.35%	3.42%	2.23%	-0.30%	0.86%	1.16%	-2.88%	3.76%	-2.08%	3.10%	13.61%

Метрики бенчмарка

Retirement-Current-Alt10-Gld10: годовая альфа составляет 3.47%, бета — 0.57, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 20.10.2020.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (63.41%) было выше, чем в снижении (60.51%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.47% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.57 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 3.47%

Бета: 0.57

R²: 0.85

Участие в росте: 63.41%

Участие в снижении: 60.51%

Комиссия

Комиссия Retirement-Current-Alt10-Gld10 составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

AQMNX

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

BCSVX

Brown Capital Management International Small Company Fund

WGROX

Wasatch Core Growth Fund

FISMX

Fidelity International Small Cap Fund

DBMF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

EPI

WisdomTree India Earnings Fund

MALOX

BlackRock Global Allocation Fund

CDDYX

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

DODGX

Dodge & Cox Stock Fund Class I

RLY

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Retirement-Current-Alt10-Gld10 имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.63	0.92	+0.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.29	1.41	+0.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.21	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.41	1.41	+1.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.05	6.61	+3.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	64	1.06	1.60	1.24	1.96	6.90
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	25	0.40	0.73	1.10	0.61	2.47
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	93	2.34	3.02	1.44	3.39	14.12
EPI WisdomTree India Earnings Fund	5	-0.39	-0.45	0.95	-0.40	-1.24
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	60	1.14	1.61	1.23	1.57	5.68
WGROX Wasatch Core Growth Fund	2	-0.26	-0.22	0.97	-0.39	-1.08
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund	1	-0.90	-1.21	0.85	-0.49	-1.22
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	62	1.07	1.59	1.21	1.75	7.23
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	77	1.34	1.91	1.27	2.41	11.42
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares	49	0.91	1.41	1.19	1.39	5.71

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Retirement-Current-Alt10-Gld10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.63
За 5 лет: 0.90
За всё время: 1.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Retirement-Current-Alt10-Gld10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.50%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.50%	5.36%	5.02%	2.47%	3.73%	4.32%	3.12%	3.93%	3.04%	2.17%	1.62%	2.78%
Активы портфеля:
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.89%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	0.98%	1.04%	1.38%	1.24%	1.22%	0.69%	1.10%	0.86%	0.95%	0.68%	0.89%	1.12%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	2.57%	2.82%	2.69%	1.83%	2.85%	1.78%	1.45%	3.25%	2.63%	0.99%	0.00%	0.00%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	0.00%	0.00%	0.27%	0.15%	6.01%	1.18%	0.78%	1.17%	1.18%	0.85%	1.05%	1.20%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	4.70%	4.69%	3.94%	4.26%	4.94%	3.84%	3.52%	3.83%	3.41%	2.99%	4.94%	5.33%
WGROX Wasatch Core Growth Fund	9.06%	8.55%	9.22%	0.00%	0.71%	16.82%	7.21%	10.73%	10.14%	6.24%	0.15%	12.70%
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.07%	0.74%	0.30%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.60%	0.75%	0.63%	0.96%	1.19%	0.30%	0.82%	0.69%	0.66%	0.27%	0.30%	0.35%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.70%	0.78%	0.34%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares	1.18%	1.14%	1.09%	1.25%	1.15%	1.13%	1.07%	1.30%	1.66%	1.25%	1.43%	1.35%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Retirement-Current-Alt10-Gld10 показал максимальную просадку в 15.44%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка Retirement-Current-Alt10-Gld10 составляет 5.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.44%	15 нояб. 2021 г.	222	30 сент. 2022 г.	302	13 дек. 2023 г.	524
-10.28%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	26	15 мая 2025 г.	61
-7.5%	2 мар. 2026 г.	21	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-5.55%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-3.74%	26 окт. 2020 г.	5	30 окт. 2020 г.	4	5 нояб. 2020 г.	9

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 34, при этом эффективное количество активов равно 11.19, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AQMNX	JAAA	DBMF	VBTIX	BSV	GLDM	VTIP	EPI	EDIV	BCSVX	RLY	SPMO	SCHD	EMXC	VDIGX	COWZ	XSMO	FISMX	XMMO	VYMI	WGROX	DODGX	VSIAX	CDDYX	VEXAX	VXUS	VIG	SPGP	FPKFX	VOO	VWELX	MALOX	LIWPX	VTWAX	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.04	0.12	0.16	0.11	0.12	0.12	0.15	0.51	0.54	0.58	0.55	0.85	0.71	0.71	0.80	0.73	0.76	0.68	0.79	0.69	0.83	0.82	0.78	0.85	0.85	0.77	0.90	0.88	0.95	1.00	0.96	0.89	0.95	0.96	0.91
AQMNX	-0.04	1.00	-0.02	0.53	-0.43	-0.39	-0.03	-0.21	-0.01	-0.01	-0.15	0.04	0.03	-0.10	0.01	-0.13	-0.05	-0.02	-0.05	-0.01	-0.01	-0.11	-0.03	-0.06	-0.06	-0.08	-0.03	-0.08	-0.09	-0.03	-0.04	-0.10	-0.04	-0.04	-0.03	0.00
JAAA	0.12	-0.02	1.00	-0.00	0.01	0.04	0.03	0.02	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.13	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.13	0.11	0.11	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.13	0.12	0.12
DBMF	0.16	0.53	-0.00	1.00	-0.34	-0.31	0.10	-0.13	0.10	0.11	0.05	0.25	0.17	0.10	0.17	0.08	0.15	0.16	0.14	0.15	0.17	0.11	0.16	0.15	0.14	0.13	0.17	0.13	0.14	0.15	0.16	0.10	0.15	0.17	0.18	0.27
VBTIX	0.11	-0.43	0.01	-0.34	1.00	0.85	0.30	0.57	0.08	0.09	0.23	0.07	0.07	0.08	0.11	0.17	0.04	0.08	0.18	0.10	0.12	0.15	0.04	0.08	0.10	0.13	0.15	0.14	0.09	0.21	0.11	0.27	0.23	0.14	0.13	0.18
BSV	0.12	-0.39	0.04	-0.31	0.85	1.00	0.35	0.67	0.09	0.14	0.23	0.11	0.06	0.11	0.14	0.18	0.07	0.08	0.21	0.09	0.17	0.14	0.07	0.09	0.12	0.13	0.19	0.15	0.11	0.21	0.12	0.26	0.26	0.16	0.15	0.21
GLDM	0.12	-0.03	0.03	0.10	0.30	0.35	1.00	0.37	0.20	0.30	0.23	0.43	0.10	0.12	0.33	0.12	0.14	0.12	0.32	0.12	0.33	0.10	0.10	0.12	0.14	0.13	0.33	0.13	0.11	0.18	0.12	0.18	0.29	0.20	0.20	0.37
VTIP	0.15	-0.21	0.02	-0.13	0.57	0.67	0.37	1.00	0.11	0.14	0.20	0.31	0.09	0.18	0.16	0.19	0.16	0.12	0.23	0.12	0.21	0.15	0.14	0.15	0.18	0.15	0.20	0.17	0.16	0.22	0.15	0.25	0.27	0.18	0.18	0.25
EPI	0.51	-0.01	0.08	0.10	0.08	0.09	0.20	0.11	1.00	0.49	0.43	0.43	0.44	0.43	0.66	0.44	0.43	0.45	0.56	0.45	0.57	0.46	0.49	0.46	0.47	0.48	0.61	0.48	0.47	0.51	0.51	0.50	0.56	0.57	0.57	0.56
EDIV	0.54	-0.01	0.09	0.11	0.09	0.14	0.30	0.14	0.49	1.00	0.47	0.55	0.46	0.45	0.77	0.45	0.50	0.46	0.69	0.46	0.75	0.47	0.53	0.50	0.50	0.53	0.76	0.49	0.51	0.54	0.54	0.54	0.64	0.65	0.65	0.64
BCSVX	0.58	-0.15	0.09	0.05	0.23	0.23	0.23	0.20	0.43	0.47	1.00	0.40	0.51	0.37	0.59	0.46	0.44	0.50	0.71	0.53	0.57	0.58	0.48	0.48	0.46	0.60	0.69	0.51	0.55	0.61	0.58	0.60	0.69	0.66	0.67	0.64
RLY	0.55	0.04	0.10	0.25	0.07	0.11	0.43	0.31	0.43	0.55	0.40	1.00	0.48	0.66	0.63	0.52	0.73	0.60	0.66	0.57	0.76	0.53	0.68	0.68	0.65	0.59	0.70	0.57	0.62	0.57	0.55	0.55	0.65	0.65	0.65	0.74
SPMO	0.85	0.03	0.11	0.17	0.07	0.06	0.10	0.09	0.44	0.46	0.51	0.48	1.00	0.53	0.63	0.63	0.60	0.70	0.57	0.78	0.58	0.68	0.64	0.62	0.71	0.72	0.65	0.74	0.72	0.85	0.85	0.82	0.77	0.80	0.81	0.76
SCHD	0.71	-0.10	0.10	0.10	0.08	0.11	0.12	0.18	0.43	0.45	0.37	0.66	0.53	1.00	0.53	0.82	0.86	0.68	0.60	0.66	0.69	0.70	0.86	0.84	0.91	0.69	0.64	0.84	0.80	0.63	0.71	0.69	0.66	0.73	0.73	0.76
EMXC	0.71	0.01	0.10	0.17	0.11	0.14	0.33	0.16	0.66	0.77	0.59	0.63	0.63	0.53	1.00	0.53	0.59	0.61	0.79	0.63	0.82	0.63	0.64	0.63	0.61	0.68	0.89	0.62	0.64	0.73	0.71	0.71	0.81	0.81	0.82	0.80
VDIGX	0.80	-0.13	0.13	0.08	0.17	0.18	0.12	0.19	0.44	0.45	0.46	0.52	0.63	0.82	0.53	1.00	0.73	0.63	0.60	0.66	0.65	0.71	0.80	0.75	0.91	0.68	0.66	0.93	0.78	0.73	0.80	0.81	0.73	0.79	0.78	0.79
COWZ	0.73	-0.05	0.09	0.15	0.04	0.07	0.14	0.16	0.43	0.50	0.44	0.73	0.60	0.86	0.59	0.73	1.00	0.78	0.64	0.75	0.71	0.76	0.87	0.89	0.83	0.78	0.69	0.78	0.86	0.68	0.73	0.69	0.71	0.77	0.77	0.80
XSMO	0.76	-0.02	0.10	0.16	0.08	0.08	0.12	0.12	0.45	0.46	0.50	0.60	0.70	0.68	0.61	0.63	0.78	1.00	0.63	0.89	0.65	0.86	0.77	0.89	0.75	0.89	0.69	0.74	0.81	0.77	0.76	0.72	0.75	0.79	0.79	0.81
FISMX	0.68	-0.05	0.11	0.14	0.18	0.21	0.32	0.23	0.56	0.69	0.71	0.66	0.57	0.60	0.79	0.60	0.64	0.63	1.00	0.63	0.87	0.66	0.69	0.68	0.64	0.69	0.90	0.65	0.67	0.71	0.69	0.70	0.82	0.81	0.82	0.82
XMMO	0.79	-0.01	0.11	0.15	0.10	0.09	0.12	0.12	0.45	0.46	0.53	0.57	0.78	0.66	0.63	0.66	0.75	0.89	0.63	1.00	0.64	0.85	0.75	0.84	0.76	0.88	0.69	0.76	0.81	0.81	0.79	0.76	0.78	0.81	0.82	0.82
VYMI	0.69	-0.01	0.11	0.17	0.12	0.17	0.33	0.21	0.57	0.75	0.57	0.76	0.58	0.69	0.82	0.65	0.71	0.65	0.87	0.64	1.00	0.64	0.76	0.73	0.72	0.68	0.94	0.69	0.70	0.69	0.69	0.70	0.82	0.83	0.83	0.84
WGROX	0.83	-0.11	0.11	0.11	0.15	0.14	0.10	0.15	0.46	0.47	0.58	0.53	0.68	0.70	0.63	0.71	0.76	0.86	0.66	0.85	0.64	1.00	0.80	0.88	0.77	0.94	0.71	0.80	0.86	0.81	0.83	0.79	0.80	0.85	0.85	0.84
DODGX	0.82	-0.03	0.10	0.16	0.04	0.07	0.10	0.14	0.49	0.53	0.48	0.68	0.64	0.86	0.64	0.80	0.87	0.77	0.69	0.75	0.76	0.80	1.00	0.90	0.88	0.81	0.74	0.84	0.86	0.77	0.82	0.78	0.78	0.84	0.84	0.86
VSIAX	0.78	-0.06	0.10	0.15	0.08	0.09	0.12	0.15	0.46	0.50	0.48	0.68	0.62	0.84	0.63	0.75	0.89	0.89	0.68	0.84	0.73	0.88	0.90	1.00	0.84	0.90	0.73	0.81	0.87	0.75	0.78	0.74	0.77	0.83	0.83	0.85
CDDYX	0.85	-0.06	0.13	0.14	0.10	0.12	0.14	0.18	0.47	0.50	0.46	0.65	0.71	0.91	0.61	0.91	0.83	0.75	0.64	0.76	0.72	0.77	0.88	0.84	1.00	0.76	0.71	0.96	0.87	0.79	0.85	0.83	0.78	0.84	0.84	0.86
VEXAX	0.85	-0.08	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.15	0.48	0.53	0.60	0.59	0.72	0.69	0.68	0.68	0.78	0.89	0.69	0.88	0.68	0.94	0.81	0.90	0.76	1.00	0.75	0.78	0.87	0.85	0.85	0.80	0.84	0.89	0.89	0.87
VXUS	0.77	-0.03	0.11	0.17	0.15	0.19	0.33	0.20	0.61	0.76	0.69	0.70	0.65	0.64	0.89	0.66	0.69	0.69	0.90	0.69	0.94	0.71	0.74	0.73	0.71	0.75	1.00	0.72	0.74	0.78	0.77	0.77	0.89	0.90	0.90	0.89
VIG	0.90	-0.08	0.14	0.13	0.14	0.15	0.13	0.17	0.48	0.49	0.51	0.57	0.74	0.84	0.62	0.93	0.78	0.74	0.65	0.76	0.69	0.80	0.84	0.81	0.96	0.78	0.72	1.00	0.87	0.83	0.90	0.89	0.81	0.88	0.88	0.87
SPGP	0.88	-0.09	0.12	0.14	0.09	0.11	0.11	0.16	0.47	0.51	0.55	0.62	0.72	0.80	0.64	0.78	0.86	0.81	0.67	0.81	0.70	0.86	0.86	0.87	0.87	0.87	0.74	0.87	1.00	0.83	0.88	0.83	0.82	0.88	0.88	0.87
FPKFX	0.95	-0.03	0.12	0.15	0.21	0.21	0.18	0.22	0.51	0.54	0.61	0.57	0.85	0.63	0.73	0.73	0.68	0.77	0.71	0.81	0.69	0.81	0.77	0.75	0.79	0.85	0.78	0.83	0.83	1.00	0.95	0.94	0.91	0.93	0.94	0.90
VOO	1.00	-0.04	0.12	0.16	0.11	0.12	0.12	0.15	0.51	0.54	0.58	0.55	0.85	0.71	0.71	0.80	0.73	0.76	0.69	0.79	0.69	0.83	0.82	0.78	0.85	0.85	0.77	0.90	0.88	0.95	1.00	0.96	0.89	0.95	0.96	0.91
VWELX	0.96	-0.10	0.12	0.10	0.27	0.26	0.18	0.25	0.50	0.54	0.60	0.55	0.82	0.69	0.71	0.81	0.69	0.72	0.70	0.76	0.70	0.79	0.78	0.74	0.83	0.80	0.77	0.89	0.83	0.94	0.96	1.00	0.90	0.93	0.93	0.90
MALOX	0.89	-0.04	0.11	0.15	0.23	0.26	0.29	0.27	0.56	0.64	0.69	0.65	0.77	0.66	0.81	0.73	0.71	0.75	0.82	0.78	0.82	0.80	0.78	0.77	0.78	0.84	0.89	0.81	0.82	0.91	0.89	0.90	1.00	0.95	0.95	0.94
LIWPX	0.95	-0.04	0.13	0.17	0.14	0.16	0.20	0.18	0.57	0.65	0.66	0.65	0.80	0.73	0.81	0.79	0.77	0.79	0.81	0.81	0.83	0.85	0.84	0.83	0.84	0.89	0.90	0.88	0.88	0.93	0.95	0.93	0.95	1.00	0.99	0.96
VTWAX	0.96	-0.03	0.12	0.18	0.13	0.15	0.20	0.18	0.57	0.65	0.67	0.65	0.81	0.73	0.82	0.78	0.77	0.79	0.82	0.82	0.83	0.85	0.84	0.83	0.84	0.89	0.90	0.88	0.88	0.94	0.96	0.93	0.95	0.99	1.00	0.96
Portfolio	0.91	0.00	0.12	0.27	0.18	0.21	0.37	0.25	0.56	0.64	0.64	0.74	0.76	0.76	0.80	0.79	0.80	0.81	0.82	0.82	0.84	0.84	0.86	0.85	0.86	0.87	0.89	0.87	0.87	0.90	0.91	0.90	0.94	0.96	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2020 г.

Retirement-Current-Alt10-Gld10

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов