PortfoliosLab logo
Сравнение VWELX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWELX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VWELX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.82%
552.28%
VWELX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWELX:

0.05

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VWELX:

0.16

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VWELX:

1.03

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VWELX:

0.04

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VWELX:

0.12

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VWELX:

6.19%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VWELX:

15.19%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VWELX:

-38.77%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VWELX:

-12.50%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.20% против 12.02% соответственно.


VWELX

С начала года

-2.56%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

-9.36%

1 год

0.08%

5 лет

3.85%

10 лет

3.20%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWELX и VOO

VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWELX: 0.24%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWELX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWELX
Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWELX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWELX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWELX: 0.05
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VWELX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWELX: 0.16
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VWELX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWELX: 1.03
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VWELX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWELX: 0.04
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VWELX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWELX: 0.12
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.57
VWELX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и VOO

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
2.38%2.27%6.01%2.25%1.71%2.07%2.53%3.00%2.45%2.56%3.25%2.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VWELX и VOO

Максимальная просадка VWELX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.50%
-10.56%
VWELX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 8.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.95%
13.97%
VWELX
VOO