PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с WGROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQMNX с WGROX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) and WGROX (Wasatch Core Growth Fund) are both mutual funds - AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, AQMNX returned 4.77%/yr vs 10.70%/yr for WGROX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AQMNX charges 2.97%/yr vs 1.17%/yr for WGROX.

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и WGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции AQMNX уступали акциям WGROX по среднегодовой доходности: 4.77% против 10.70% соответственно.

AQMNX

1 день
-0.56%
1 месяц
1.81%
С начала года
12.87%
6 месяцев
14.73%
1 год
25.69%
3 года*
12.24%
5 лет*
12.45%
10 лет*
4.77%

WGROX

1 день
0.29%
1 месяц
0.67%
С начала года
3.25%
6 месяцев
0.45%
1 год
-2.62%
3 года*
9.12%
5 лет*
0.88%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQMNX и WGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		12.87%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		3.25%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%

Correlation

The correlation between AQMNX and WGROX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г.

0.02

The correlation between AQMNX and WGROX shifts across timeframes, from -0.15 (5 years) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Wasatch Core Growth Fund

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с RWSIXAQMNX с CTAAQMNX с MFTFXAQMNX с DBMFAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ
Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX

Доходность на риск

AQMNX vs. WGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c WGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXWGROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
-0.12

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
-0.04

+3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.00

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.92

-0.15

+8.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.18

-0.36

+26.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. WGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа WGROX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXWGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

-0.12

+3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.04

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и WGROX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и WGROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQMNXWGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-61.61%

+34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-15.89%

+12.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-27.61%

+13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-40.16%

+26.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-40.16%

+16.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-16.24%

+15.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-9.90%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

6.33%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и WGROX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.70%, в то время как у Wasatch Core Growth Fund (WGROX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQMNXWGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

5.28%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

14.08%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

19.12%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

23.00%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

23.32%

-12.99%

Сравнение комиссий AQMNX и WGROX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии WGROX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и WGROX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности WGROX в 8.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.82%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.28%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

AQMNX and WGROX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.28%) compared to AQMNX (2.70%). In terms of maximum drawdown, AQMNX dropped -27.50% vs WGROX's -61.61%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQMNX и WGROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор