PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с XSMO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. RLY is actively managed, while XSMO is passively managed. Over the past 10 years, RLY returned 8.16%/yr vs 14.34%/yr for XSMO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLY charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности RLY и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 14.42%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 20.54%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 8.16% против 14.34% соответственно.

RLY

1 день
-2.18%
1 месяц
-2.04%
С начала года
14.42%
6 месяцев
15.47%
1 год
28.07%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.16%

XSMO

1 день
0.66%
1 месяц
-0.62%
С начала года
20.54%
6 месяцев
18.72%
1 год
30.63%
3 года*
23.23%
5 лет*
10.21%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.42%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		20.54%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between RLY and XSMO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.58

The correlation between RLY and XSMO shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RLY и XSMO

Секторы
RLY
XSMO

Энергетика

30.1%
3.1%

Сырьевые материалы

25.1%
5.8%

Промышленность

16.5%
19.5%

Коммунальные услуги

15.9%
4.0%

Недвижимость

5.4%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.4%

Потребительский циклический сектор

2.6%
9.0%

Здравоохранение

0.8%
13.9%

Финансовые услуги

0.0%
12.3%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Технологии

-

20.9%

Энергетика

RLY
30.1%
XSMO
3.1%

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
XSMO
5.8%

Промышленность

RLY
16.5%
XSMO
19.5%

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
XSMO
4.0%

Недвижимость

RLY
5.4%
XSMO
5.0%

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
XSMO
2.4%

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
XSMO
9.0%

Здравоохранение

RLY
0.8%
XSMO
13.9%

Финансовые услуги

RLY
0.0%
XSMO
12.3%

Коммуникационные услуги

RLY

-

XSMO
4.1%

Технологии

RLY

-

XSMO
20.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

RLY vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.62

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.34

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.28

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.32

3.46

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.80

11.75

+15.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа XSMO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.62

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.45

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Просадки

Сравнение просадок RLY и XSMO

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-58.06%

+20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-8.89%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-24.76%

+14.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-29.62%

+10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

-39.39%

+5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-2.86%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-11.13%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.61%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и XSMO

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.61%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

6.73%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

14.49%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

19.01%

-8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

22.68%

-9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

24.14%

-10.31%

Сравнение комиссий RLY и XSMO

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и XSMO

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности XSMO в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

RLY and XSMO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.73%) compared to RLY (3.61%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs XSMO's -58.06%.

On 10-year performance, XSMO leads with 14.34% vs 8.16% for RLY. On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSMO has performed better with a 14.34% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

RLY has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.54% for XSMO.

RLY is categorized as Hedge Fund, while XSMO is Momentum. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.36% for XSMO.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор