Сравнение SPGP с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
SPGP и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGP и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -4.85% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции SPGP уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 13.74% против 17.41% соответственно.
SPGP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.74%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и SPMO
SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
SPGP vs. SPMO — Ранг доходности на риск
SPGP
SPMO
Сравнение SPGP c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.06 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.60 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.96 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 6.90 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.06 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.93 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.86 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SPGP и SPMO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и SPMO
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и SPMO
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -30.95% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -12.70% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -22.74% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -30.95% | -11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -7.31% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -4.66% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.60% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и SPMO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 6.32%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 7.22% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 12.80% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 22.77% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 19.08% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 20.09% | +1.07% |