Сравнение MALOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MALOX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 февр. 1989 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MALOX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MALOX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | -2.21% | 19.63% | 9.23% | 12.63% | -15.86% | 6.69% | 24.93% | 17.56% | -7.40% | 13.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MALOX показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MALOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.67% против 14.14% соответственно.
MALOX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 7.67%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MALOX и VOO
MALOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MALOX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MALOX
VOO
Сравнение MALOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALOX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.01 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.53 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.55 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 7.31 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.01 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MALOX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALOX и VOO
Дивидендная доходность MALOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 9.42% | 9.22% | 7.68% | 1.54% | 6.01% | 10.32% | 10.15% | 5.68% | 5.50% | 4.81% | 2.10% | 9.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MALOX и VOO
Максимальная просадка MALOX за все время составила -32.83%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALOX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MALOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.83% | -33.99% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -11.98% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -24.52% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -33.99% | +11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.55% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -3.72% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.55% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALOX и VOO
Текущая волатильность для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MALOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MALOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.34% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 9.47% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 18.11% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 16.82% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 17.99% | -7.35% |