Сравнение MALOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MALOX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 февр. 1989 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MALOX или VOO.
Основные характеристики
| MALOX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.45% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 13.10% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | -3.33% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.90% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.06% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.80 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 4.94 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 2.62% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.51% | 12.23% |
| Макс. просадка | -34.53% | -33.99% |
| Текущая просадка | -13.33% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между MALOX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MALOX и VOO
С начала года, MALOX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции MALOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.06% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MALOX и VOO
MALOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MALOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALOX и VOO
Дивидендная доходность MALOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 1.03% | 1.55% | 0.00% | 1.29% | 0.66% | 1.39% | 0.94% | 1.25% | 1.28% | 1.37% | 2.64% | 1.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MALOX и VOO
Максимальная просадка MALOX за все время составила -34.53%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MALOX и VOO
Текущая волатильность для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) составляет 2.32%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что MALOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.