Сравнение GLDM с BCSVX
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management. Over the past 5 years, GLDM returned 17.89%/yr vs -3.53%/yr for BCSVX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и BCSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -10.43%.
GLDM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- —
BCSVX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -19.49%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам GLDM и BCSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.30% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -10.43% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -15.43% |
Correlation
The correlation between GLDM and BCSVX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. BCSVX — Ранг доходности на риск
GLDM
BCSVX
Сравнение GLDM c BCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDM | BCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.81 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.62 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | -1.18 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDM | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -1.18 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | -0.19 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.45 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок GLDM и BCSVX
Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и BCSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -43.93% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.00% | -32.35% | +12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.00% | -32.35% | +12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -43.93% | +23.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -25.39% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -12.12% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 16.95% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и BCSVX
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.09% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | 13.83% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.65% | 16.96% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 18.67% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.13% | -0.24% |
Сравнение комиссий GLDM и BCSVX
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BCSVX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и BCSVX
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDM and BCSVX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (5.65%) compared to BCSVX (5.09%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs BCSVX's -43.93%.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и BCSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор