PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с VEXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с VEXAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VEXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VXUS returned 9.68%/yr vs 11.69%/yr for VEXAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for VEXAX.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и VEXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXUS показывает доходность 11.12%, а VEXAX немного выше – 11.26%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям VEXAX по среднегодовой доходности: 9.68% против 11.69% соответственно.

VXUS

1 день
0.86%
1 месяц
-1.98%
С начала года
11.12%
6 месяцев
13.49%
1 год
27.05%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.68%

VEXAX

1 день
-3.30%
1 месяц
1.02%
С начала года
11.26%
6 месяцев
9.73%
1 год
24.34%
3 года*
18.43%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и VEXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.12%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		11.26%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%28.03%-9.37%18.11%

Correlation

The correlation between VXUS and VEXAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.77

The correlation between VXUS and VEXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и VEXAX

Секторы
VXUS
VEXAX

Финансовые услуги

22.3%
14.6%

Технологии

18.1%
19.8%

Промышленность

16.1%
19.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.7%

Сырьевые материалы

7.6%
4.2%

Здравоохранение

7.1%
13.3%

Энергетика

5.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.3%

Коммунальные услуги

3.2%
2.0%

Недвижимость

2.6%
6.0%

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
VEXAX
14.6%

Технологии

VXUS
18.1%
VEXAX
19.8%

Промышленность

VXUS
16.1%
VEXAX
19.3%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
VEXAX
9.7%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
VEXAX
4.2%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
VEXAX
13.3%

Энергетика

VXUS
5.2%
VEXAX
5.1%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
VEXAX
2.7%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
VEXAX
3.3%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
VEXAX
2.0%

Недвижимость

VXUS
2.6%
VEXAX
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VINIXVEXAX с VASVX

Доходность на риск

VXUS vs. VEXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c VEXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSVEXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.49

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.10

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.54

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

8.96

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. VEXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEXAX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и VEXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSVEXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VXUS и VEXAX

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VEXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSVEXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-58.08%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-10.25%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-26.84%

+13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-36.33%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-41.62%

+5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-3.30%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-12.18%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.90%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и VEXAX

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеют волатильность 6.03% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSVEXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.84%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

12.93%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

17.53%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

22.39%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

22.38%

-5.19%

Сравнение комиссий VXUS и VEXAX

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEXAX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и VEXAX

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности VEXAX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.04%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.73%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and VEXAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.03%) compared to VEXAX (5.84%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs VEXAX's -58.08%.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и VEXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор