Сравнение GLDM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GLDM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLDM или VOO.
Основные характеристики
| GLDM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.75% | 24.24% |
| Дох-ть за 1 год | 37.61% | 39.06% |
| Дох-ть за 3 года | 15.33% | 10.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.65% | 16.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 5.91 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | 17.95 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.95% | 12.36% |
| Макс. просадка | -21.63% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GLDM и VOO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и VOO
С начала года, GLDM показывает доходность 31.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 24.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDM и VOO
GLDM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLDM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и VOO
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GLDM и VOO
Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и VOO
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.