PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLDM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GLDMVOO
Дох-ть с нач. г.16.23%16.29%
Дох-ть за 1 год21.74%23.22%
Дох-ть за 3 года9.74%10.10%
Дох-ть за 5 лет10.84%14.95%
Коэф-т Шарпа1.551.99
Дневная вол-ть13.63%11.27%
Макс. просадка-21.63%-33.99%
Текущая просадка-2.84%-2.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GLDM и VOO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и VOO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLDM показывает доходность 16.23%, а VOO немного выше – 16.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
88.87%
123.91%
GLDM
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold MiniShares Trust

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий GLDM и VOO

GLDM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLDM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLDM, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLDM, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLDM, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLDM, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLDM, с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.007.60
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 7.76, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.007.76

Сравнение коэффициента Шарпа GLDM и VOO

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.99. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GLDM и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.55
1.99
GLDM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и VOO

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.31%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок GLDM и VOO

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.84%
-2.79%
GLDM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и VOO

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.77%
2.72%
GLDM
VOO