PortfoliosLab logo
Сравнение GLDM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLDM и VOO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GLDM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.22%
120.52%
GLDM
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLDM:

2.24

VOO:

0.50

Коэф-т Сортино

GLDM:

2.99

VOO:

0.82

Коэф-т Омега

GLDM:

1.39

VOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

GLDM:

4.67

VOO:

0.51

Коэф-т Мартина

GLDM:

12.92

VOO:

2.15

Индекс Язвы

GLDM:

2.93%

VOO:

4.46%

Дневная вол-ть

GLDM:

16.69%

VOO:

19.10%

Макс. просадка

GLDM:

-21.63%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GLDM:

-3.77%

VOO:

-12.40%

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 25.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -8.36%.


GLDM

С начала года

25.52%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

21.26%

1 год

41.75%

5 лет

13.67%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-8.36%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-6.76%

1 год

7.28%

5 лет

15.41%

10 лет

11.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLDM и VOO

GLDM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLDM: 0.18%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLDM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLDM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLDM, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLDM: 2.24
VOO: 0.50
Коэффициент Сортино GLDM, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLDM: 2.99
VOO: 0.82
Коэффициент Омега GLDM, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLDM: 1.39
VOO: 1.12
Коэффициент Кальмара GLDM, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLDM: 4.67
VOO: 0.51
Коэффициент Мартина GLDM, с текущим значением в 12.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLDM: 12.92
VOO: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
0.50
GLDM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и VOO

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.42%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GLDM и VOO

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.77%
-12.40%
GLDM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и VOO

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 8.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.00%
13.76%
GLDM
VOO