PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXAX с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXAX с RLY

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both funds - VEXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. Over the past 10 years, VEXAX returned 12.10%/yr vs 8.16%/yr for RLY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEXAX charges 0.06%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности VEXAX и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEXAX показывает доходность 15.06%, а RLY немного ниже – 14.42%. За последние 10 лет акции VEXAX превзошли акции RLY по среднегодовой доходности: 12.10% против 8.16% соответственно.

VEXAX

1 день
1.13%
1 месяц
4.47%
С начала года
15.06%
6 месяцев
13.29%
1 год
28.59%
3 года*
20.49%
5 лет*
6.78%
10 лет*
12.10%

RLY

1 день
-2.18%
1 месяц
-2.04%
С начала года
14.42%
6 месяцев
15.47%
1 год
28.07%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXAX и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		15.06%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%28.03%-9.37%18.11%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.42%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between VEXAX and RLY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.63

Over the past year, the correlation between VEXAX and RLY has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VEXAX и RLY

Секторы
VEXAX
RLY

Технологии

19.8%

-

Промышленность

19.3%
16.5%

Финансовые услуги

14.6%
0.0%

Здравоохранение

13.3%
0.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
2.6%

Недвижимость

6.0%
5.4%

Энергетика

5.1%
30.1%

Сырьевые материалы

4.2%
25.1%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.6%

Коммунальные услуги

2.0%
15.9%

Технологии

VEXAX
19.8%
RLY

-

Промышленность

VEXAX
19.3%
RLY
16.5%

Финансовые услуги

VEXAX
14.6%
RLY
0.0%

Здравоохранение

VEXAX
13.3%
RLY
0.8%

Потребительский циклический сектор

VEXAX
9.7%
RLY
2.6%

Недвижимость

VEXAX
6.0%
RLY
5.4%

Энергетика

VEXAX
5.1%
RLY
30.1%

Сырьевые материалы

VEXAX
4.2%
RLY
25.1%

Коммуникационные услуги

VEXAX
3.3%
RLY

-

Потребительский защитный сектор

VEXAX
2.7%
RLY
3.6%

Коммунальные услуги

VEXAX
2.0%
RLY
15.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VINIXVEXAX с VASVX
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

VEXAX vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXAX c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXAXRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.75

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.71

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

7.32

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

26.80

-16.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXAX vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXAX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXAX и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXAXRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.75

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.73

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VEXAX и RLY

Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXAXRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-37.75%

-20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-3.88%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-10.08%

-16.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-18.94%

-17.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-34.17%

-7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.88%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-9.45%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.06%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXAX и RLY

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXAXRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.61%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

8.46%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

10.32%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

13.56%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

13.83%

+8.53%

Сравнение комиссий VEXAX и RLY

VEXAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXAX и RLY

Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности RLY в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VEXAX and RLY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXAX has higher volatility (4.80%) compared to RLY (3.61%). In terms of maximum drawdown, VEXAX dropped -58.08% vs RLY's -37.75%.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXAX и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор