PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODGX с VTIP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both funds - DODGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. DODGX is actively managed, while VTIP is passively managed. Over the past 10 years, DODGX returned 12.74%/yr vs 3.09%/yr for VTIP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. DODGX charges 0.51%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности DODGX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции DODGX превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 12.74% против 3.09% соответственно.

DODGX

1 день
1.96%
1 месяц
1.60%
С начала года
4.64%
6 месяцев
6.40%
1 год
13.12%
3 года*
15.81%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.74%

VTIP

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.64%
3 года*
5.13%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODGX и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		4.64%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.76%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between DODGX and VTIP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2012 г.

0.05

The correlation between DODGX and VTIP shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с FXAIXDODGX с DODFXDODGX с VTVDODGX с SCHDDODGX с TRBCX
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

DODGX vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.96

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
4.99

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.62

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

6.39

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

25.19

-18.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.96

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.20

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.13

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.89

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DODGX и VTIP

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODGXVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-6.27%

-56.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-0.70%

-6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-0.98%

-13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-5.50%

-16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-6.27%

-34.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-1.04%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.18%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и VTIP

Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODGXVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

0.46%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

1.05%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

1.51%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

2.77%

+13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

2.74%

+16.48%

Сравнение комиссий DODGX и VTIP

DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и VTIP

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности VTIP в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.29%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DODGX and VTIP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODGX has higher volatility (3.04%) compared to VTIP (0.46%). In terms of maximum drawdown, DODGX dropped -63.24% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODGX и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор