PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с VSIAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while VSIAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SPMO returned 20.38%/yr vs 10.32%/yr for VSIAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции VSIAX по среднегодовой доходности: 20.38% против 10.32% соответственно.

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%

VSIAX

1 день
-1.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.96%
1 год
24.56%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		11.22%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between SPMO and VSIAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.56

The correlation between SPMO and VSIAX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPMO и VSIAX

Секторы
SPMO
VSIAX

Технологии

54.8%
10.6%

Промышленность

10.9%
18.1%

Коммуникационные услуги

8.7%
2.5%

Здравоохранение

6.2%
7.9%

Финансовые услуги

5.7%
17.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.0%

Энергетика

3.1%
5.2%

Коммунальные услуги

2.5%
4.8%

Сырьевые материалы

1.6%
6.3%

Потребительский циклический сектор

1.3%
12.4%

Недвижимость

0.9%
10.1%

Технологии

SPMO
54.8%
VSIAX
10.6%

Промышленность

SPMO
10.9%
VSIAX
18.1%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.7%
VSIAX
2.5%

Здравоохранение

SPMO
6.2%
VSIAX
7.9%

Финансовые услуги

SPMO
5.7%
VSIAX
17.6%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.0%
VSIAX
4.0%

Энергетика

SPMO
3.1%
VSIAX
5.2%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
VSIAX
4.8%

Сырьевые материалы

SPMO
1.6%
VSIAX
6.3%

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.3%
VSIAX
12.4%

Недвижимость

SPMO
0.9%
VSIAX
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV

Доходность на риск

SPMO vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMOVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.72

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.54

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.95

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

10.46

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMO vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMOVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.72

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.40

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.46

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.58

+0.40

Просадки

Сравнение просадок SPMO и VSIAX

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-45.39%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-8.87%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-24.09%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-24.09%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-45.39%

+14.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-1.12%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-5.49%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.50%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и VSIAX

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SPMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

3.87%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

10.47%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

15.20%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

19.77%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

22.45%

-2.04%

Сравнение комиссий SPMO и VSIAX

SPMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и VSIAX

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VSIAX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.76%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and VSIAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.44%) compared to VSIAX (3.87%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs VSIAX's -45.39%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор