PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с VXUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGP returned 14.90%/yr vs 9.68%/yr for VXUS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 14.90% против 9.68% соответственно.

SPGP

1 день
0.36%
1 месяц
1.99%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.35%
3 года*
12.58%
5 лет*
7.86%
10 лет*
14.90%

VXUS

1 день
0.86%
1 месяц
-1.98%
С начала года
11.12%
6 месяцев
13.49%
1 год
27.05%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		5.49%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.12%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between SPGP and VXUS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.70

The correlation between SPGP and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGP и VXUS

Секторы
SPGP
VXUS

Технологии

22.8%
18.1%

Финансовые услуги

22.2%
22.3%

Потребительский циклический сектор

18.0%
8.4%

Промышленность

16.8%
16.1%

Энергетика

7.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.4%

Здравоохранение

3.8%
7.1%

Недвижимость

2.7%
2.6%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

SPGP
22.8%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

SPGP
22.2%
VXUS
22.3%

Потребительский циклический сектор

SPGP
18.0%
VXUS
8.4%

Промышленность

SPGP
16.8%
VXUS
16.1%

Энергетика

SPGP
7.1%
VXUS
5.2%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.6%
VXUS
4.4%

Здравоохранение

SPGP
3.8%
VXUS
7.1%

Недвижимость

SPGP
2.7%
VXUS
2.6%

Сырьевые материалы

SPGP

-

VXUS
7.6%

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

VXUS
5.0%

Коммунальные услуги

SPGP

-

VXUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

SPGP vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.73

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.36

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.41

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

9.34

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.73

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.37

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SPGP и VXUS

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-35.97%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-11.27%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-13.58%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-29.44%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-35.97%

-6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-3.70%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-8.21%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.90%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и VXUS

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 4.04%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

6.03%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

13.60%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

15.71%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

16.13%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

17.19%

+4.02%

Сравнение комиссий SPGP и VXUS

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и VXUS

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VXUS в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.73%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and VXUS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.03%) compared to SPGP (4.04%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, SPGP leads with 14.90% vs 9.68% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPGP has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGP has performed better with a 14.90% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

VXUS has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.88% for SPGP.

SPGP is categorized as Multi-factor, while VXUS is Global Equities. SPGP tracks S&P 500 GARP Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор