PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWELX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWELX с SCHD

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между VWELX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWELX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWELX:

-0.01

SCHD:

0.12

Коэф-т Сортино

VWELX:

0.10

SCHD:

0.22

Коэф-т Омега

VWELX:

1.02

SCHD:

1.03

Коэф-т Кальмара

VWELX:

0.00

SCHD:

0.07

Коэф-т Мартина

VWELX:

0.01

SCHD:

0.23

Индекс Язвы

VWELX:

6.79%

SCHD:

5.18%

Дневная вол-ть

VWELX:

15.25%

SCHD:

16.46%

Макс. просадка

VWELX:

-38.77%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VWELX:

-9.08%

SCHD:

-10.30%

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.59% против 10.41% соответственно.

VWELX

С начала года

1.24%

1 месяц

8.67%

6 месяцев

-6.83%

1 год

-0.09%

3 года

5.07%

5 лет

4.23%

10 лет

3.59%

SCHD

С начала года

-3.94%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-7.73%

1 год

1.97%

3 года

5.25%

5 лет

12.87%

10 лет

10.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий VWELX и SCHD

VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWELX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWELX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и SCHD

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности SCHD в 4.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.73%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%6.47%4.44%7.03%6.39%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.00%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VWELX и SCHD

Максимальная просадка VWELX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и SCHD

Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 3.05%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...