PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWELX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWELX с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. VWELX is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 10 years, VWELX returned 10.12%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VWELX charges 0.24%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности VWELX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.12% против 12.79% соответственно.

VWELX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.71%
С начала года
6.39%
6 месяцев
6.66%
1 год
19.88%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.12%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWELX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		6.39%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between VWELX and SCHD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.80

Over the past year, the correlation between VWELX and SCHD has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VWELX и SCHD

Секторы
VWELX
SCHD

Технологии

31.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

12.3%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.3%

Финансовые услуги

10.6%
9.3%

Здравоохранение

9.8%
18.8%

Промышленность

8.5%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
19.2%

Энергетика

4.4%
16.2%

Недвижимость

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.5%
0.0%

Сырьевые материалы

2.1%
1.2%

Технологии

VWELX
31.8%
SCHD
16.4%

Коммуникационные услуги

VWELX
12.3%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

VWELX
10.9%
SCHD
6.3%

Финансовые услуги

VWELX
10.6%
SCHD
9.3%

Здравоохранение

VWELX
9.8%
SCHD
18.8%

Промышленность

VWELX
8.5%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

VWELX
4.4%
SCHD
19.2%

Энергетика

VWELX
4.4%
SCHD
16.2%

Недвижимость

VWELX
2.6%
SCHD

-

Коммунальные услуги

VWELX
2.5%
SCHD
0.0%

Сырьевые материалы

VWELX
2.1%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VWELX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWELX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWELXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.64

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
4.08

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

6.26

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

15.38

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWELX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWELXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.64

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.77

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.86

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VWELX и SCHD

Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWELXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-33.37%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-4.61%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-16.13%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-16.85%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-33.37%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.73%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-3.32%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.87%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и SCHD

Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.61% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWELXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.69%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

7.65%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

10.95%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

14.38%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

16.71%

-5.18%

Сравнение комиссий VWELX и SCHD

VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и SCHD

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.83%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

VWELX and SCHD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to VWELX (2.61%). In terms of maximum drawdown, VWELX dropped -36.12% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWELX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор