Сравнение VWELX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.43% против 11.46% соответственно.
VWELX
14.43%
-0.09%
6.87%
20.28%
8.58%
8.43%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| VWELX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 17.19 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 8.34% | 11.09% |
| Макс. просадка | -36.12% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.71% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и SCHD
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VWELX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWELX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и SCHD
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.45% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и SCHD
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и SCHD
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 2.80%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.