Сравнение DBMF с BCSVX
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management. Over the past 5 years, DBMF returned 7.92%/yr vs -3.53%/yr for BCSVX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и BCSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -10.43%.
DBMF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
BCSVX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -19.49%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам DBMF и BCSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.45% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.67% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -10.43% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 3.50% |
Correlation
The correlation between DBMF and BCSVX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.08 |
The correlation between DBMF and BCSVX shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. BCSVX — Ранг доходности на риск
DBMF
BCSVX
Сравнение DBMF c BCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMF | BCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.81 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | -0.62 | +5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | -1.18 | +18.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMF | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | -1.18 | +3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.19 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.45 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и BCSVX
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и BCSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -43.93% | +23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -32.35% | +26.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -32.35% | +16.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -43.93% | +23.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -25.39% | +23.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -12.12% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 16.95% | -15.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и BCSVX
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.94%, в то время как у Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 5.09% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 13.83% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 16.96% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 18.67% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 17.13% | -4.70% |
Сравнение комиссий DBMF и BCSVX
DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BCSVX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и BCSVX
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности BCSVX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.18% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and BCSVX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.09%) compared to DBMF (2.94%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs BCSVX's -43.93%.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и BCSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор