Сравнение VXUS с BCSVX
VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management. Over the past 10 years, VXUS returned 9.68%/yr vs 7.38%/yr for BCSVX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXUS charges 0.05%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и BCSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXUS показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -10.43%. За последние 10 лет акции VXUS превзошли акции BCSVX по среднегодовой доходности: 9.68% против 7.38% соответственно.
VXUS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 9.68%
BCSVX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -19.49%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам VXUS и BCSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 11.12% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -10.43% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
Correlation
The correlation between VXUS and BCSVX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.64 |
The correlation between VXUS and BCSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXUS vs. BCSVX — Ранг доходности на риск
VXUS
BCSVX
Сравнение VXUS c BCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXUS | BCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.81 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | -0.62 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | -1.18 | +10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXUS | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | -1.18 | +2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.19 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VXUS и BCSVX
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и BCSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXUS | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -43.93% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -32.35% | +21.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -32.35% | +18.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -43.93% | +14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -43.93% | +7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -25.39% | +21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -12.12% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 16.95% | -14.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и BCSVX
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXUS | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.09% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 13.83% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 16.96% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 18.67% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 17.13% | +0.06% |
Сравнение комиссий VXUS и BCSVX
VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BCSVX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и BCSVX
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности BCSVX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.73% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
VXUS and BCSVX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXUS has higher volatility (6.03%) compared to BCSVX (5.09%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs BCSVX's -43.93%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXUS и BCSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор