PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWELX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWELX с VTWAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. VWELX is actively managed, while VTWAX is passively managed. Over the past 5 years, VWELX returned 8.31%/yr vs 10.37%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VWELX charges 0.24%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности VWELX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 9.24%.

VWELX

1 день
-2.02%
1 месяц
-0.51%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.96%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.87%

VTWAX

1 день
-3.03%
1 месяц
-0.80%
С начала года
9.24%
6 месяцев
10.08%
1 год
24.85%
3 года*
19.75%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWELX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		4.55%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%17.00%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		9.24%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between VWELX and VTWAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.94

The correlation between VWELX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWELX и VTWAX

Секторы
VWELX
VTWAX

Технологии

31.8%
27.8%

Коммуникационные услуги

12.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.5%

Финансовые услуги

10.6%
15.9%

Здравоохранение

9.8%
8.1%

Промышленность

8.5%
12.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.8%

Энергетика

4.4%
4.3%

Недвижимость

2.6%
2.4%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Сырьевые материалы

2.1%
4.2%

Технологии

VWELX
31.8%
VTWAX
27.8%

Коммуникационные услуги

VWELX
12.3%
VTWAX
8.3%

Потребительский циклический сектор

VWELX
10.9%
VTWAX
9.5%

Финансовые услуги

VWELX
10.6%
VTWAX
15.9%

Здравоохранение

VWELX
9.8%
VTWAX
8.1%

Промышленность

VWELX
8.5%
VTWAX
12.0%

Потребительский защитный сектор

VWELX
4.4%
VTWAX
4.8%

Энергетика

VWELX
4.4%
VTWAX
4.3%

Недвижимость

VWELX
2.6%
VTWAX
2.4%

Коммунальные услуги

VWELX
2.5%
VTWAX
2.7%

Сырьевые материалы

VWELX
2.1%
VTWAX
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

VWELX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWELX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWELXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.03

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.75

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.69

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

11.96

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWELX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWELXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.03

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.74

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VWELX и VTWAX

Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWELXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-34.20%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-9.64%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-16.43%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-26.40%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-3.46%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-5.30%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.16%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и VTWAX

Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 3.12%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWELXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.45%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

10.34%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

12.78%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

15.77%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

18.22%

-6.67%

Сравнение комиссий VWELX и VTWAX

VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и VTWAX

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности VTWAX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.61%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.02%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VWELX and VTWAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWAX has higher volatility (4.45%) compared to VWELX (3.12%). In terms of maximum drawdown, VWELX dropped -36.12% vs VTWAX's -34.20%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWELX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор