PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с VEXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODGX с VEXAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) and VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - DODGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox, while VEXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DODGX returned 12.65%/yr vs 12.10%/yr for VEXAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DODGX charges 0.51%/yr vs 0.06%/yr for VEXAX.

Доходность

Сравнение доходности DODGX и VEXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у VEXAX с доходностью 15.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DODGX имеют среднегодовую доходность 12.65%, а акции VEXAX немного отстают с 12.10%.

DODGX

1 день
-0.70%
1 месяц
0.89%
С начала года
3.91%
6 месяцев
6.39%
1 год
12.33%
3 года*
15.24%
5 лет*
8.58%
10 лет*
12.65%

VEXAX

1 день
1.13%
1 месяц
4.47%
С начала года
15.06%
6 месяцев
13.29%
1 год
28.59%
3 года*
20.49%
5 лет*
6.78%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODGX и VEXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		3.91%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		15.06%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%28.03%-9.37%18.11%

Correlation

The correlation between DODGX and VEXAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.86

The correlation between DODGX and VEXAX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с FXAIXDODGX с DODFXDODGX с VTVDODGX с SCHDDODGX с TRBCX
Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VINIXVEXAX с VASVX

Доходность на риск

DODGX vs. VEXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c VEXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXVEXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.77

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.48

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.96

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

10.47

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. VEXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VEXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и VEXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXVEXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.77

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.37

+0.25

Просадки

Сравнение просадок DODGX и VEXAX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и VEXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODGXVEXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-58.08%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-10.25%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-26.84%

+11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-36.33%

+14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-41.62%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-12.18%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.89%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и VEXAX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODGXVEXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.80%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

12.52%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

17.19%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

22.34%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

22.36%

-3.14%

Сравнение комиссий DODGX и VEXAX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VEXAX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и VEXAX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности VEXAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.36%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

DODGX and VEXAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXAX has higher volatility (4.80%) compared to DODGX (2.97%). In terms of maximum drawdown, DODGX dropped -63.24% vs VEXAX's -58.08%.

VEXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODGX и VEXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор