PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MALOX с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MALOX с EPI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MALOX (BlackRock Global Allocation Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both funds - MALOX is a Global Allocation fund managed by BlackRock, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Over the past 10 years, MALOX returned 8.56%/yr vs 8.87%/yr for EPI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MALOX charges 0.81%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности MALOX и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MALOX показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MALOX имеют среднегодовую доходность 8.56%, а акции EPI немного впереди с 8.87%.

MALOX

1 день
0.68%
1 месяц
1.99%
С начала года
8.19%
6 месяцев
9.21%
1 год
19.93%
3 года*
14.85%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.56%

EPI

1 день
-1.63%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-9.29%
1 год
-11.07%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MALOX и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		8.19%19.63%9.23%12.63%-15.86%6.69%24.93%17.56%-7.40%13.59%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.30%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between MALOX and EPI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2008 г.

0.62

The correlation between MALOX and EPI shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Global Allocation Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с MALOX:
MALOX с NDARXMALOX с HACAXMALOX с VOOMALOX с SPYMALOX с JANBXMALOX с MFWTXMALOX с PTTRX
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN

Доходность на риск

MALOX vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MALOX
Ранг доходности на риск MALOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALOX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MALOX c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MALOXEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.67

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
-0.88

+3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.90

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.60

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

-1.44

+11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MALOX vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MALOX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MALOX и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MALOXEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-0.67

+2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.44

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.13

+0.80

Просадки

Сравнение просадок MALOX и EPI

Максимальная просадка MALOX за все время составила -32.83%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALOX и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MALOXEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.83%

-66.21%

+33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-16.88%

+8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.04%

-21.89%

+11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-21.89%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.76%

-50.29%

+27.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-18.09%

+18.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-18.65%

+14.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

6.95%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MALOX и EPI

Текущая волатильность для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) составляет 3.00%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что MALOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MALOXEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.89%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

12.93%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

15.05%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

16.22%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

20.36%

-9.65%

Сравнение комиссий MALOX и EPI

MALOX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MALOX и EPI

Дивидендная доходность MALOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		8.52%9.22%7.68%1.54%6.01%10.32%10.15%5.68%5.50%4.81%2.10%9.86%

Часто задаваемые вопросы

MALOX and EPI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.89%) compared to MALOX (3.00%). In terms of maximum drawdown, MALOX dropped -32.83% vs EPI's -66.21%.

MALOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MALOX и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор