PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXAX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VEXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VEXAX returned 12.19%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VEXAX charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VEXAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXAX показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции VEXAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.19% против 15.56% соответственно.

VEXAX

1 день
1.07%
1 месяц
5.80%
С начала года
14.93%
6 месяцев
13.66%
1 год
30.14%
3 года*
20.14%
5 лет*
6.91%
10 лет*
12.19%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		14.93%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%28.03%-9.37%18.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VEXAX and VOO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between VEXAX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEXAX и VOO

Секторы
VEXAX
VOO

Технологии

19.8%
35.7%

Промышленность

19.3%
8.3%

Финансовые услуги

14.6%
11.6%

Здравоохранение

13.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.2%

Недвижимость

6.0%
1.9%

Энергетика

5.1%
3.5%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
11.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Технологии

VEXAX
19.8%
VOO
35.7%

Промышленность

VEXAX
19.3%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

VEXAX
14.6%
VOO
11.6%

Здравоохранение

VEXAX
13.3%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

VEXAX
9.7%
VOO
10.2%

Недвижимость

VEXAX
6.0%
VOO
1.9%

Энергетика

VEXAX
5.1%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

VEXAX
4.2%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

VEXAX
3.3%
VOO
11.3%

Потребительский защитный сектор

VEXAX
2.7%
VOO
4.9%

Коммунальные услуги

VEXAX
2.0%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VINIXVEXAX с VASVXVEXAX с VO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VEXAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXAXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.39

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.25

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.16

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

14.73

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXAX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.39

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.83

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.87

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.89

-0.51

Просадки

Сравнение просадок VEXAX и VOO

Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-33.99%

-24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-8.90%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-18.69%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-24.52%

-11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-33.99%

-7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-3.69%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.91%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXAX и VOO

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

2.84%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

8.90%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

11.80%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

16.81%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

18.01%

+4.35%

Сравнение комиссий VEXAX и VOO

VEXAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXAX и VOO

Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VEXAX and VOO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXAX has higher volatility (4.69%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, VEXAX dropped -58.08% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXAX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор