PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с VTWAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHD returned 8.49%/yr vs 11.05%/yr for VTWAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью 12.65%.

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%

VTWAX

1 день
0.32%
1 месяц
2.30%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.75%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%19.15%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.65%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between SCHD and VTWAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.75

Over the past year, the correlation between SCHD and VTWAX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и VTWAX

Секторы
SCHD
VTWAX

Потребительский защитный сектор

19.2%
4.8%

Здравоохранение

18.8%
8.1%

Технологии

16.4%
27.8%

Энергетика

16.2%
4.3%

Финансовые услуги

9.3%
15.9%

Промышленность

7.5%
12.0%

Коммуникационные услуги

6.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.5%

Сырьевые материалы

1.2%
4.2%

Коммунальные услуги

0.0%
2.7%

Недвижимость

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
VTWAX
4.8%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
VTWAX
8.1%

Технологии

SCHD
16.4%
VTWAX
27.8%

Энергетика

SCHD
16.2%
VTWAX
4.3%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
VTWAX
15.9%

Промышленность

SCHD
7.5%
VTWAX
12.0%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
VTWAX
8.3%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
VTWAX
9.5%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
VTWAX
4.2%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
VTWAX
2.7%

Недвижимость

SCHD

-

VTWAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

SCHD vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.39

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.28

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

3.06

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

13.70

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.39

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.77

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SCHD и VTWAX

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-34.20%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-9.64%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-16.43%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-26.40%

+9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.44%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-5.30%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.15%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и VTWAX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.56%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

9.84%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

12.39%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

15.71%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

18.19%

-1.47%

Сравнение комиссий SCHD и VTWAX

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTWAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и VTWAX

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VTWAX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and VTWAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWAX has higher volatility (3.56%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs VTWAX's -34.20%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор