PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с XSMO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Over the past 10 years, WGROX returned 10.70%/yr vs 14.34%/yr for XSMO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 20.54%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 10.70% против 14.34% соответственно.

WGROX

1 день
0.29%
1 месяц
0.67%
С начала года
3.25%
6 месяцев
0.45%
1 год
-2.62%
3 года*
9.12%
5 лет*
0.88%
10 лет*
10.70%

XSMO

1 день
0.66%
1 месяц
-0.62%
С начала года
20.54%
6 месяцев
18.72%
1 год
30.63%
3 года*
23.23%
5 лет*
10.21%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		3.25%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		20.54%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between WGROX and XSMO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.86

The correlation between WGROX and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

WGROX vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.62

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.34

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

3.46

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

11.75

-12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа XSMO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.62

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.45

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Просадки

Сравнение просадок WGROX и XSMO

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-58.06%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-8.89%

-7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-24.76%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-29.62%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-39.39%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.24%

-2.86%

-13.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-11.13%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

2.61%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и XSMO

Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 5.28%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.73%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

14.49%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

19.01%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

22.68%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

24.14%

-0.82%

Сравнение комиссий WGROX и XSMO

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и XSMO

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности XSMO в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.28%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and XSMO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.73%) compared to WGROX (5.28%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs XSMO's -58.06%.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор