Сравнение DODGX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODGX или SCHD.
Основные характеристики
| DODGX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.46% | 16.66% |
| Дох-ть за 1 год | 32.08% | 28.22% |
| Дох-ть за 3 года | 9.13% | 7.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.02% | 13.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.78% | 12.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.34 |
| Коэф-т Сортино | 3.67 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.81 | 2.05 |
| Коэф-т Мартина | 20.72 | 13.15 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 2.06% |
| Дневная вол-ть | 11.10% | 11.58% |
| Макс. просадка | -63.25% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.16% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DODGX и SCHD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODGX и SCHD
С начала года, DODGX показывает доходность 18.46%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DODGX имеют среднегодовую доходность 11.78%, а акции SCHD немного впереди с 12.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и SCHD
DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и SCHD
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 4.73% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.86% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% | 3.17% | 1.24% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и SCHD
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и SCHD
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.