Сравнение DODGX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODGX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности DODGX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DODGX имеют среднегодовую доходность 11.24%, а акции SCHD немного впереди с 11.54%.
DODGX
20.09%
2.33%
11.92%
28.46%
13.97%
11.24%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| DODGX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 5.47 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 19.87 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 11.09% |
| Макс. просадка | -63.25% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.47% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и SCHD
DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между DODGX и SCHD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и SCHD
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.40% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и SCHD
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и SCHD
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.