PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIGX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIGX с GLDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both funds - VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. VDIGX is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 5 years, VDIGX returned 9.72%/yr vs 17.41%/yr for GLDM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VDIGX charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.

VDIGX

1 день
1.30%
1 месяц
2.59%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.59%
1 год
7.15%
3 года*
13.78%
5 лет*
9.72%
10 лет*
12.31%

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIGX и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.20%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%-1.66%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%

Correlation

The correlation between VDIGX and GLDM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.08

The correlation between VDIGX and GLDM shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDIGX и GLDM

Секторы
VDIGX
GLDM

Технологии

23.6%

-

Финансовые услуги

20.1%

-

Здравоохранение

16.1%

-

Промышленность

14.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Сырьевые материалы

2.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

VDIGX
23.6%
GLDM

-

Финансовые услуги

VDIGX
20.1%
GLDM

-

Здравоохранение

VDIGX
16.1%
GLDM

-

Промышленность

VDIGX
14.9%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

VDIGX
10.7%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

VDIGX
7.9%
GLDM

-

Сырьевые материалы

VDIGX
2.6%
GLDM
100.0%

Коммуникационные услуги

VDIGX
2.3%
GLDM

-

Энергетика

VDIGX
1.1%
GLDM

-

Коммунальные услуги

VDIGX
0.5%
GLDM

-

Недвижимость

VDIGX

-

GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

VDIGX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDIGXGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.90

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.26

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

1.00

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

2.87

+0.34

VDIGX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и GLDM

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIGXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-24.35%

-20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-24.35%

+15.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.23%

-24.35%

+14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-24.35%

+8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-21.96%

+21.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-6.27%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

8.44%

-6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и GLDM

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 3.02%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIGXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

7.73%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

23.93%

-16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

27.15%

-16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

18.13%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

16.98%

-1.27%

Сравнение комиссий VDIGX и GLDM

VDIGX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и GLDM

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.03%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.03%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

VDIGX and GLDM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (7.73%) compared to VDIGX (3.02%). In terms of maximum drawdown, VDIGX dropped -45.23% vs GLDM's -24.35%.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIGX и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор