PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.66%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EPI charges 0.84%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности EPI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.66% против 15.35% соответственно.

EPI

1 день
-0.34%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
-5.66%
С начала года
-6.01%
1 год
-2.14%
3 года*
6.81%
5 лет*
5.93%
10 лет*
8.66%
Всё время*
3.97%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPI

WisdomTree India Earnings Fund
$17.02M$16.66M$20.82M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам EPI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-6.01%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between EPI and VOO is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.45

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.51

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.56

The correlation between EPI and VOO shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPI и VOO

Секторы
EPI
VOO

Финансовые услуги

24.3%
11.4%

Энергетика

15.6%
3.0%

Сырьевые материалы

14.3%
1.7%

Промышленность

10.1%
8.5%

Коммунальные услуги

8.0%
2.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.5%

Технологии

7.5%
38.6%

Здравоохранение

6.1%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
9.9%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Финансовые услуги

EPI
24.3%
VOO
11.4%

Энергетика

EPI
15.6%
VOO
3.0%

Сырьевые материалы

EPI
14.3%
VOO
1.7%

Промышленность

EPI
10.1%
VOO
8.5%

Коммунальные услуги

EPI
8.0%
VOO
2.2%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.7%
VOO
9.5%

Технологии

EPI
7.5%
VOO
38.6%

Здравоохранение

EPI
6.1%
VOO
8.9%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.4%
VOO
4.5%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
VOO
9.9%

Недвижимость

EPI
0.9%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

EPI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EPI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.88

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.60

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.71

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

11.57

-11.89

EPI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и VOO

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-33.99%

-32.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-8.90%

-6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-18.69%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-24.52%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-33.99%

-16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.16%

-0.19%

-13.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-3.67%

-14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

2.08%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и VOO

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 3.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.07%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

10.27%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

12.81%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

16.96%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

18.03%

+2.24%

Сравнение комиссий EPI и VOO

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и VOO

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

EPI and VOO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to EPI (3.47%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 8.66% for EPI. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as India Equities, while VOO is S&P 500. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор