Сравнение EPI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EPI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPI или VOO.
Доходность
Сравнение доходности EPI и VOO
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.60% против 13.12% соответственно.
EPI
11.00%
-6.57%
-0.31%
21.20%
15.56%
8.60%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| EPI | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.64 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 7.32 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.50% | 12.20% |
| Макс. просадка | -66.21% | -33.99% |
| Текущая просадка | -10.45% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPI и VOO
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между EPI и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и VOO
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.04% | 1.20% | 1.02% | 0.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EPI и VOO
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и VOO
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.